Сравнение VEGN с ARWG
VEGN (US Vegan Climate ETF) and ARWG (Archer Growth ETF) are both Large Cap Growth Equities funds. VEGN is passively managed, while ARWG is actively managed. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEGN charges 0.60%/yr vs 0.85%/yr for ARWG.
Доходность
Сравнение доходности VEGN и ARWG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VEGN показывает доходность 25.39%, что значительно выше, чем у ARWG с доходностью 6.08%.
VEGN
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -3.93%
- 6 месяцев
- 23.88%
- С начала года
- 25.39%
- 1 год
- 36.60%
- 3 года*
- 24.42%
- 5 лет*
- 14.77%
- 10 лет*
- —
ARWG
- 1 день
- -1.43%
- 1 месяц
- 0.69%
- 6 месяцев
- 4.27%
- С начала года
- 6.08%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VEGN и ARWG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VEGN US Vegan Climate ETF | 25.39% | -1.06% |
ARWG Archer Growth ETF | 6.08% | -0.95% |
Correlation
The correlation between VEGN and ARWG is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2025 г. | 0.78 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEGN vs. ARWG — Ранг доходности на риск
VEGN
ARWG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение VEGN c ARWG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для US Vegan Climate ETF (VEGN) и Archer Growth ETF (ARWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEGN | ARWG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.41 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEGN и ARWG
Максимальная просадка VEGN за все время составила -34.14%, что больше максимальной просадки ARWG в -12.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGN и ARWG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEGN | ARWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.14% | -12.79% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.85% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.91% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.40% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.54% | -3.27% | -4.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.52% | -3.20% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.22% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEGN и ARWG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEGN | ARWG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.89% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.21% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.57% | 23.46% | -3.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.85% | 23.46% | -2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.00% | 23.46% | -0.46% |
Сравнение комиссий VEGN и ARWG
VEGN берет комиссию в 0.60%, что меньше комиссии ARWG в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEGN и ARWG
Дивидендная доходность VEGN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности ARWG в 0.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARWG Archer Growth ETF | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEGN US Vegan Climate ETF | 0.51% | 0.51% | 0.51% | 0.67% | 0.81% | 0.41% | 0.71% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
VEGN and ARWG have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEGN is cheaper at 0.60% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEGN is cheaper with a 0.60% expense ratio, compared with 0.85% for ARWG.
VEGN has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.13% for ARWG.
They also come from different issuers: Beyond Investing and Archer Funds. Their fees differ too: 0.60% for VEGN and 0.85% for ARWG.
Подберите оптимальное распределение для VEGN и ARWG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор