PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEGBX с PYCEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEGBX с PYCEX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX).

VEGBX управляется Vanguard. Фонд был запущен 6 дек. 2017 г.. PYCEX управляется Paydenfunds. Фонд был запущен 10 нояб. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности VEGBX и PYCEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEGBX и PYCEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		-1.23%14.46%7.60%13.81%-13.02%-1.44%15.18%17.87%-0.66%11.65%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		-0.31%7.96%7.90%7.37%-11.02%0.80%8.17%11.90%-3.33%7.79%

Доходность по периодам

С начала года, VEGBX показывает доходность -1.23%, что значительно ниже, чем у PYCEX с доходностью -0.31%.

VEGBX

1 день
0.16%
1 месяц
-2.25%
С начала года
-1.23%
6 месяцев
1.88%
1 год
9.88%
3 года*
10.52%
5 лет*
4.29%
10 лет*
—

PYCEX

1 день
0.23%
1 месяц
-1.19%
С начала года
-0.31%
6 месяцев
0.76%
1 год
5.18%
3 года*
7.35%
5 лет*
2.43%
10 лет*
4.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund

Часто сравнивают с VEGBX:
VEGBX с VEMBXVEGBX с VWOVEGBX с VGCAXVEGBX с VEMAXVEGBX с VVIAXVEGBX с VGAVXVEGBX с VTINX
Часто сравнивают с PYCEX:
PYCEX с GMOQXPYCEX с TEIPYCEX с FEMDXPYCEX с PACEXPYCEX с FNMIXPYCEX с EDDPYCEX с AMAPX

Сравнение комиссий VEGBX и PYCEX

VEGBX берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии PYCEX в 0.65%.

PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VEGBX vs. PYCEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEGBX
Ранг доходности на риск VEGBX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEGBX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEGBX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEGBX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEGBX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
PYCEX
Ранг доходности на риск PYCEX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PYCEX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PYCEX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PYCEX: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PYCEX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PYCEX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEGBX c PYCEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) и Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEGBXPYCEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.98

2.00

-0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.84

2.60

+0.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.40

1.50

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.44

1.79

+0.65

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.52

7.29

+3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEGBX vs. PYCEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEGBX на текущий момент составляет 1.98, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PYCEX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEGBX и PYCEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEGBXPYCEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.98

2.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.69

0.76

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

1.19

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.03

1.19

-0.16

Корреляция

Корреляция между VEGBX и PYCEX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEGBX и PYCEX

Дивидендная доходность VEGBX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.79%, что меньше доходности PYCEX в 6.41%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEGBX
Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares		5.79%6.34%7.02%7.20%5.61%5.14%4.62%6.42%5.00%0.39%0.00%0.00%
PYCEX
Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund		6.41%6.50%6.21%5.59%4.92%5.23%4.00%4.81%5.13%4.84%4.18%4.51%

Просадки

Сравнение просадок VEGBX и PYCEX

Максимальная просадка VEGBX за все время составила -24.27%, что больше максимальной просадки PYCEX в -20.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEGBX и PYCEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VEGBXPYCEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.27%

-20.12%

-4.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.89%

-2.74%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.27%

-20.12%

-4.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-20.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-1.86%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.90%

-3.03%

-0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

0.73%

+0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VEGBX и PYCEX

Vanguard Emerging Markets Bond Fund Admiral Shares (VEGBX) имеет более высокую волатильность в 2.08% по сравнению с Payden Emerging Markets Corporate Bond Fund (PYCEX) с волатильностью 0.85%. Это указывает на то, что VEGBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PYCEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEGBXPYCEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.08%

0.85%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.86%

1.44%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.98%

2.60%

+2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.27%

3.21%

+3.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.37%

3.57%

+2.80%