Сравнение VEFA с RODM
VEFA (VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF) and RODM (Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure.
Доходность
Сравнение доходности VEFA и RODM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
VEFA
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -0.18%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
RODM
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 1.56%
- 6 месяцев
- 11.42%
- С начала года
- 12.73%
- 1 год
- 24.16%
- 3 года*
- 19.19%
- 5 лет*
- 10.19%
- 10 лет*
- 9.10%
- Всё время*
- 7.96%
Сравнение доходности по годам VEFA и RODM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 12.34% |
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 4.67% |
Correlation
The correlation between VEFA and RODM is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.83 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEFA vs. RODM — Ранг доходности на риск
VEFA
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
RODM
Сравнение VEFA c RODM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF (VEFA) и Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF (RODM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VEFA | RODM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.40 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 3.42 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.41 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VEFA и RODM
Максимальная просадка VEFA за все время составила -5.08%, что меньше максимальной просадки RODM в -35.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEFA и RODM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEFA | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -5.08% | -35.98% | +30.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.10% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.58% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.86% | -0.56% | -0.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.24% | -6.32% | +5.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.81% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VEFA и RODM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEFA | RODM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 2.81% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.95% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 10.89% | +8.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.41% | 13.43% | +5.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.41% | 14.96% | +4.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEFA и RODM
Дивидендная доходность VEFA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%, что меньше доходности RODM в 2.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RODM Hartford Multifactor Developed Markets (ex-US) ETF | 2.83% | 3.11% | 4.09% | 4.42% | 3.81% | 4.41% | 2.82% | 2.82% | 2.03% | 2.24% | 3.19% | 2.60% |
VEFA VanEck MSCI EAFE Analyst Sentiment ETF | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VEFA and RODM have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RODM has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.78% for VEFA.
They also come from different issuers: VanEck and Hartford.
Подберите оптимальное распределение для VEFA и RODM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор