Сравнение VEF.TO с VI.TO
VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) and VI.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged)) are both exchange-traded funds - VEF.TO is a Global Equities fund tracking the Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD, while VI.TO is a International Equity fund tracking the FTSE Developed All Cap ex North America Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEF.TO returned 11.26%/yr vs 11.52%/yr for VI.TO. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.22% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VEF.TO и VI.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEF.TO показывает доходность 16.23%, а VI.TO немного выше – 16.46%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VEF.TO имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции VI.TO немного впереди с 11.52%.
VEF.TO
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 5.53%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 19.22%
- 5 лет*
- 12.75%
- 10 лет*
- 11.26%
VI.TO
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 5.07%
- С начала года
- 16.46%
- 6 месяцев
- 18.55%
- 1 год
- 33.76%
- 3 года*
- 19.42%
- 5 лет*
- 12.96%
- 10 лет*
- 11.52%
Сравнение доходности по годам VEF.TO и VI.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US | 16.23% | 24.61% | 10.91% | 18.02% | -7.54% | 18.04% | 2.10% | 22.61% | -11.96% | 16.90% |
VI.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) | 16.46% | 24.50% | 10.41% | 19.38% | -7.76% | 17.72% | 2.78% | 21.88% | -11.36% | 18.06% |
Correlation
The correlation between VEF.TO and VI.TO is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 дек. 2015 г. | 0.91 |
The correlation between VEF.TO and VI.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEF.TO vs. VI.TO — Ранг доходности на риск
VEF.TO
VI.TO
Сравнение VEF.TO c VI.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEF.TO | VI.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.48 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.45 | 3.46 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.81 | 14.27 | +0.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEF.TO | VI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.60 | 2.53 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 | 0.94 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.73 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.71 | 0.66 | +0.05 |
Просадки
Сравнение просадок VEF.TO и VI.TO
Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, примерно равная максимальной просадке VI.TO в -33.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и VI.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEF.TO | VI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.03% | -33.54% | +0.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.89% | -9.80% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.78% | -13.80% | +0.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.35% | -16.65% | +0.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -33.03% | -33.54% | +0.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.29% | -0.51% | +0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.26% | -4.19% | -0.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.30% | 2.37% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEF.TO и VI.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) (VI.TO) имеют волатильность 4.76% и 4.98% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEF.TO | VI.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.76% | 4.98% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.05% | 11.36% | -0.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.11% | 13.40% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.51% | 13.83% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.50% | 15.87% | -0.37% |
Сравнение комиссий VEF.TO и VI.TO
И VEF.TO, и VI.TO имеют комиссию равную 0.22%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEF.TO и VI.TO
Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VI.TO в 2.14%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEF.TO Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US | 2.04% | 2.61% | 2.55% | 2.50% | 2.21% | 2.55% | 1.73% | 2.41% | 2.64% | 2.21% | 2.31% | 2.39% |
VI.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex North America Index ETF (CAD-hedged) | 2.14% | 2.44% | 2.58% | 2.59% | 2.87% | 2.31% | 1.98% | 2.64% | 2.75% | 2.08% | 1.62% | 0.27% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.97, VEF.TO and VI.TO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
Both ETFs have the same 0.22% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEF.TO and VI.TO have the same expense ratio: 0.22% per year.
VEF.TO is categorized as Global Equities, while VI.TO is International Equity. VEF.TO tracks Spliced FTSE Developed ex US Index Hedged in CAD, while VI.TO tracks FTSE Developed All Cap ex North America Index.
Подберите оптимальное распределение для VEF.TO и VI.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор