PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEF.TO с FCIN.NEO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEF.TO с FCIN.NEO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEF.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US) and FCIN.NEO (Fidelity All-International Equity ETF) are both Global Equities funds. VEF.TO is passively managed, while FCIN.NEO is actively managed. Over the past year, VEF.TO returned 33.94% vs 24.64% for FCIN.NEO. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VEF.TO и FCIN.NEO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VEF.TO показывает доходность 16.23%, что значительно выше, чем у FCIN.NEO с доходностью 11.90%.

VEF.TO

1 день
0.15%
1 месяц
5.53%
С начала года
16.23%
6 месяцев
18.10%
1 год
33.94%
3 года*
19.22%
5 лет*
12.75%
10 лет*
11.26%

FCIN.NEO

1 день
0.58%
1 месяц
2.85%
С начала года
11.90%
6 месяцев
13.16%
1 год
24.64%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEF.TO и FCIN.NEO

2026 (YTD)20252024
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		16.23%24.61%8.64%
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		11.90%28.04%11.14%

Correlation

The correlation between VEF.TO and FCIN.NEO is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 февр. 2024 г.

0.75

The correlation between VEF.TO and FCIN.NEO has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEF.TO и FCIN.NEO

Секторы
VEF.TO
FCIN.NEO

Финансовые услуги

23.3%
27.9%

Промышленность

19.2%
16.3%

Технологии

13.8%
7.2%

Здравоохранение

8.2%
3.6%

Сырьевые материалы

7.5%
2.7%

Потребительский циклический сектор

7.5%
7.8%

Потребительский защитный сектор

5.6%
6.8%

Энергетика

5.4%
6.1%

Коммуникационные услуги

3.4%
8.6%

Коммунальные услуги

3.3%
5.9%

Недвижимость

2.7%
7.1%

Финансовые услуги

VEF.TO
23.3%
FCIN.NEO
27.9%

Промышленность

VEF.TO
19.2%
FCIN.NEO
16.3%

Технологии

VEF.TO
13.8%
FCIN.NEO
7.2%

Здравоохранение

VEF.TO
8.2%
FCIN.NEO
3.6%

Сырьевые материалы

VEF.TO
7.5%
FCIN.NEO
2.7%

Потребительский циклический сектор

VEF.TO
7.5%
FCIN.NEO
7.8%

Потребительский защитный сектор

VEF.TO
5.6%
FCIN.NEO
6.8%

Энергетика

VEF.TO
5.4%
FCIN.NEO
6.1%

Коммуникационные услуги

VEF.TO
3.4%
FCIN.NEO
8.6%

Коммунальные услуги

VEF.TO
3.3%
FCIN.NEO
5.9%

Недвижимость

VEF.TO
2.7%
FCIN.NEO
7.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US

Fidelity All-International Equity ETF

Часто сравнивают с VEF.TO:
VEF.TO с XEF.TOVEF.TO с VDU.TOVEF.TO с VEAVEF.TO с VFV.TOVEF.TO с VXUSVEF.TO с XEH.TOVEF.TO с VUG
Часто сравнивают с FCIN.NEO:
FCIN.NEO с FCID.TOFCIN.NEO с BREA.TOFCIN.NEO с XMY.TOFCIN.NEO с BGIE.TOFCIN.NEO с MEQT.TOFCIN.NEO с TINF.TOFCIN.NEO с CYH.TO

Доходность на риск

VEF.TO vs. FCIN.NEO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEF.TO
Ранг доходности на риск VEF.TO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEF.TO: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEF.TO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEF.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEF.TO: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEF.TO: 7878
Ранг коэф-та Мартина
FCIN.NEO
Ранг доходности на риск FCIN.NEO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCIN.NEO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCIN.NEO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCIN.NEO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCIN.NEO: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCIN.NEO: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEF.TO c FCIN.NEO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) и Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEF.TOFCIN.NEODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.87

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.55
2.62

+0.93

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.35

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

2.59

+0.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.81

10.20

+4.61

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEF.TO vs. FCIN.NEO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEF.TO на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа FCIN.NEO равного 1.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEF.TO и FCIN.NEO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEF.TOFCIN.NEOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

1.87

+0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.95

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.73

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.61

-0.90

Просадки

Сравнение просадок VEF.TO и FCIN.NEO

Максимальная просадка VEF.TO за все время составила -33.03%, что больше максимальной просадки FCIN.NEO в -12.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEF.TO и FCIN.NEO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEF.TOFCIN.NEOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.03%

-12.34%

-20.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.89%

-9.56%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.78%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.35%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.03%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.29%

-1.59%

+1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.26%

-1.55%

-2.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.30%

2.42%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности VEF.TO и FCIN.NEO

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US (VEF.TO) составляет 4.76%, в то время как у Fidelity All-International Equity ETF (FCIN.NEO) волатильность равна 5.36%. Это указывает на то, что VEF.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FCIN.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEF.TOFCIN.NEOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.76%

5.36%

-0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.05%

10.88%

+0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.11%

13.22%

-0.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.51%

13.75%

-0.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.50%

13.75%

+1.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEF.TO и FCIN.NEO

Дивидендная доходность VEF.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности FCIN.NEO в 1.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCIN.NEO
Fidelity All-International Equity ETF		1.14%1.28%1.52%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEF.TO
Vanguard FTSE Developed All Cap Ex US		2.04%2.61%2.55%2.50%2.21%2.55%1.73%2.41%2.64%2.21%2.31%2.39%

Часто задаваемые вопросы

VEF.TO and FCIN.NEO have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEF.TO и FCIN.NEO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор