PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEE.TO с VWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEE.TO с VWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and VWO (Vanguard FTSE Emerging Markets ETF) are both Emerging Markets Equities funds from Vanguard - VEE.TO tracks the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index while VWO tracks the FTSE Emerging Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEE.TO returned 9.02%/yr vs 9.65%/yr for VWO. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for VWO.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и VWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEE.TO торгуется в CAD, в то время как VWO торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWO были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEE.TO показывает доходность 13.51%, а VWO немного выше – 13.73%. За последние 10 лет акции VEE.TO уступали акциям VWO по среднегодовой доходности: 9.02% против 9.65% соответственно.

VEE.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.70%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
30.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.02%

VWO

1 день
0.07%
1 месяц
3.77%
С начала года
13.73%
6 месяцев
13.11%
1 год
31.59%
3 года*
19.40%
5 лет*
8.19%
10 лет*
9.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEE.TO и VWO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		13.51%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%12.32%14.33%-7.95%22.55%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		13.73%19.84%20.09%6.85%-12.13%0.34%13.23%14.81%-7.53%23.11%

Correlation

The correlation between VEE.TO and VWO is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г.

0.95

The correlation between VEE.TO and VWO has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEE.TO и VWO

Секторы
VEE.TO
VWO

Технологии

26.3%
29.6%

Финансовые услуги

20.5%
19.5%

Потребительский циклический сектор

11.2%
10.7%

Сырьевые материалы

8.4%
8.0%

Промышленность

7.9%
8.0%

Коммуникационные услуги

7.8%
7.1%

Энергетика

4.7%
4.6%

Здравоохранение

4.1%
3.9%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Коммунальные услуги

3.0%
2.9%

Недвижимость

2.3%
2.2%

Технологии

VEE.TO
26.3%
VWO
29.6%

Финансовые услуги

VEE.TO
20.5%
VWO
19.5%

Потребительский циклический сектор

VEE.TO
11.2%
VWO
10.7%

Сырьевые материалы

VEE.TO
8.4%
VWO
8.0%

Промышленность

VEE.TO
7.9%
VWO
8.0%

Коммуникационные услуги

VEE.TO
7.8%
VWO
7.1%

Энергетика

VEE.TO
4.7%
VWO
4.6%

Здравоохранение

VEE.TO
4.1%
VWO
3.9%

Потребительский защитный сектор

VEE.TO
3.9%
VWO
3.7%

Коммунальные услуги

VEE.TO
3.0%
VWO
2.9%

Недвижимость

VEE.TO
2.3%
VWO
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets ETF

Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS
Часто сравнивают с VWO:
VWO с VEAVWO с IEMGVWO с VXUSVWO с EEMVWO с VOOVWO с VTIVWO с VEMAX

Доходность на риск

VEE.TO vs. VWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VWO
Ранг доходности на риск VWO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWO: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWO: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWO: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWO: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWO: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEE.TO c VWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEE.TOVWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.09

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
2.94

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

2.98

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

10.84

-0.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEE.TO vs. VWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VWO равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и VWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEE.TOVWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.09

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.55

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.58

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.48

-0.03

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и VWO

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, примерно равная максимальной просадке VWO в -29.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и VWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEE.TOVWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.84%

-29.27%

-0.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-10.63%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-14.79%

-0.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-25.62%

-0.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.84%

-29.27%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.93%

+0.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-8.50%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

2.92%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и VWO

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets ETF (VWO) с волатильностью 5.47%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEE.TOVWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

5.47%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

12.60%

+0.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

15.18%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.03%

+0.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

16.73%

+0.23%

Сравнение комиссий VEE.TO и VWO

VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и VWO

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности VWO в 2.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%
VWO
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF		2.41%2.79%3.20%3.52%4.11%2.63%1.91%3.23%2.88%2.30%2.52%3.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VEE.TO and VWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VWO is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VWO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for VEE.TO.

VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while VWO tracks FTSE Emerging Index. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.08% for VWO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и VWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор