PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VEE.TO с DFAE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEE.TO с DFAE

Последнее обновление 19 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE).

VEE.TO и DFAE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. DFAE - это активно управляемый фонд от Dimensional Fund Advisors LP. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VEE.TO или DFAE.

Корреляция

Корреляция между VEE.TO и DFAE составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VEE.TO:

0.74

DFAE:

0.43

Коэф-т Сортино

VEE.TO:

1.15

DFAE:

0.84

Коэф-т Омега

VEE.TO:

1.16

DFAE:

1.11

Коэф-т Кальмара

VEE.TO:

0.88

DFAE:

0.51

Коэф-т Мартина

VEE.TO:

3.33

DFAE:

1.50

Индекс Язвы

VEE.TO:

3.96%

DFAE:

6.17%

Дневная вол-ть

VEE.TO:

17.29%

DFAE:

18.64%

Макс. просадка

VEE.TO:

-29.84%

DFAE:

-32.21%

Текущая просадка

VEE.TO:

-0.10%

DFAE:

-1.43%

Доходность по периодам

С начала года, VEE.TO показывает доходность 5.46%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 8.75%.

VEE.TO

С начала года

5.46%

1 месяц

11.14%

6 месяцев

7.14%

1 год

11.91%

5 лет

8.13%

10 лет

4.71%

DFAE

С начала года

8.75%

1 месяц

10.38%

6 месяцев

8.43%

1 год

7.21%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VEE.TO и DFAE

VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VEE.TO и DFAE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг риск-скорректированной доходности VEE.TO, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг риск-скорректированной доходности DFAE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DFAE, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VEE.TO c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа DFAE равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и DFAE

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.38%, что больше доходности DFAE в 2.26%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		2.38%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%2.19%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		2.26%2.35%2.43%2.85%1.64%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и DFAE

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что меньше максимальной просадки DFAE в -32.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и DFAE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и DFAE

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) имеют волатильность 4.07% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...