PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEE.TO с DFAE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VEE.TO с DFAE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and DFAE (Dimensional Emerging Core Equity Market ETF) are both Emerging Markets Equities funds. VEE.TO is passively managed, while DFAE is actively managed. Over the past 5 years, VEE.TO returned 7.49%/yr vs 11.90%/yr for DFAE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.35%/yr for DFAE.

Доходность

Сравнение доходности VEE.TO и DFAE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VEE.TO торгуется в CAD, в то время как DFAE торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DFAE были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEE.TO показывает доходность 13.51%, что значительно ниже, чем у DFAE с доходностью 27.00%.

VEE.TO

1 день
-0.02%
1 месяц
3.70%
С начала года
13.51%
6 месяцев
12.59%
1 год
30.74%
3 года*
18.58%
5 лет*
7.49%
10 лет*
9.02%

DFAE

1 день
-0.73%
1 месяц
7.02%
С начала года
27.00%
6 месяцев
27.53%
1 год
52.27%
3 года*
24.86%
5 лет*
11.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VEE.TO и DFAE

2026 (YTD)202520242023202220212020
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		13.51%19.32%19.06%6.24%-12.78%0.05%2.31%
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		27.00%25.45%16.93%10.15%-11.64%2.59%3.55%

Correlation

The correlation between VEE.TO and DFAE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2020 г.

0.92

The correlation between VEE.TO and DFAE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VEE.TO и DFAE

Секторы
VEE.TO
DFAE

Технологии

26.3%
34.8%

Финансовые услуги

20.5%
17.1%

Потребительский циклический сектор

11.2%
9.1%

Сырьевые материалы

8.4%
7.7%

Промышленность

7.9%
10.2%

Коммуникационные услуги

7.8%
6.1%

Энергетика

4.7%
4.2%

Здравоохранение

4.1%
3.5%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.3%

Коммунальные услуги

3.0%
2.4%

Недвижимость

2.3%
1.5%

Технологии

VEE.TO
26.3%
DFAE
34.8%

Финансовые услуги

VEE.TO
20.5%
DFAE
17.1%

Потребительский циклический сектор

VEE.TO
11.2%
DFAE
9.1%

Сырьевые материалы

VEE.TO
8.4%
DFAE
7.7%

Промышленность

VEE.TO
7.9%
DFAE
10.2%

Коммуникационные услуги

VEE.TO
7.8%
DFAE
6.1%

Энергетика

VEE.TO
4.7%
DFAE
4.2%

Здравоохранение

VEE.TO
4.1%
DFAE
3.5%

Потребительский защитный сектор

VEE.TO
3.9%
DFAE
3.3%

Коммунальные услуги

VEE.TO
3.0%
DFAE
2.4%

Недвижимость

VEE.TO
2.3%
DFAE
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF

Dimensional Emerging Core Equity Market ETF

Часто сравнивают с VEE.TO:
VEE.TO с XEC.TOVEE.TO с ZEM.TOVEE.TO с VFV.TOVEE.TO с XEQT.TOVEE.TO с VIDY.TOVEE.TO с VOOVEE.TO с VXUS
Часто сравнивают с DFAE:
DFAE с DFEMDFAE с DFAIDFAE с AVEMDFAE с VWODFAE с DFEMXDFAE с VXUSDFAE с XSOE

Доходность на риск

VEE.TO vs. DFAE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEE.TO
Ранг доходности на риск VEE.TO: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEE.TO: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEE.TO: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEE.TO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEE.TO: 6060
Ранг коэф-та Мартина
DFAE
Ранг доходности на риск DFAE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFAE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFAE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFAE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFAE: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFAE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEE.TO c DFAE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEE.TODFAEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
2.89

-0.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
3.80

-0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.55

-0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

4.68

-1.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.41

16.69

-6.28

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEE.TO vs. DFAE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEE.TO на текущий момент составляет 2.02, что ниже коэффициента Шарпа DFAE равного 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEE.TO и DFAE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEE.TODFAEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.02

2.89

-0.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

0.78

-0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.82

-0.38

Просадки

Сравнение просадок VEE.TO и DFAE

Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что больше максимальной просадки DFAE в -26.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и DFAE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VEE.TODFAEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.84%

-26.26%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.74%

-11.23%

+0.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.97%

-14.84%

-0.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.10%

-24.56%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.84%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-1.56%

+0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.73%

-7.76%

-0.97%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.96%

3.14%

-0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VEE.TO и DFAE

Текущая волатильность для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) составляет 5.96%, в то время как у Dimensional Emerging Core Equity Market ETF (DFAE) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFAE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VEE.TODFAEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.88%

-1.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.86%

15.86%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.31%

18.20%

-2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.29%

15.39%

-0.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

15.47%

+1.49%

Сравнение комиссий VEE.TO и DFAE

VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DFAE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEE.TO и DFAE

Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что больше доходности DFAE в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFAE
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF		1.75%2.20%2.35%2.43%2.85%1.63%0.01%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VEE.TO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF		1.91%2.26%2.45%2.83%3.35%2.18%1.61%2.71%2.21%1.89%1.99%2.53%

Часто задаваемые вопросы

VEE.TO and DFAE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.35% for DFAE.

They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.35% for DFAE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и DFAE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор