Сравнение VEE.TO с CWO.NEO
VEE.TO (Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF) and CWO.NEO (iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF) are both Emerging Markets Equities funds - VEE.TO tracks the FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index while CWO.NEO tracks the FTSE RAFI Emerging Markets Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VEE.TO returned 9.02%/yr vs 11.24%/yr for CWO.NEO. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VEE.TO charges 0.25%/yr vs 0.73%/yr for CWO.NEO.
Доходность
Сравнение доходности VEE.TO и CWO.NEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VEE.TO показывает доходность 13.51%, а CWO.NEO немного ниже – 13.27%. За последние 10 лет акции VEE.TO уступали акциям CWO.NEO по среднегодовой доходности: 9.02% против 11.24% соответственно.
VEE.TO
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 3.70%
- С начала года
- 13.51%
- 6 месяцев
- 12.59%
- 1 год
- 30.74%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 7.49%
- 10 лет*
- 9.02%
CWO.NEO
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.68%
- С начала года
- 13.27%
- 6 месяцев
- 12.25%
- 1 год
- 33.89%
- 3 года*
- 22.83%
- 5 лет*
- 11.44%
- 10 лет*
- 11.24%
Сравнение доходности по годам VEE.TO и CWO.NEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 13.51% | 19.32% | 19.06% | 6.24% | -12.78% | 0.05% | 12.32% | 14.33% | -7.95% | 22.55% |
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 13.27% | 26.34% | 22.33% | 9.56% | -9.03% | 7.13% | -3.12% | 10.86% | -0.29% | 17.16% |
Correlation
The correlation between VEE.TO and CWO.NEO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2011 г. | 0.73 |
The correlation between VEE.TO and CWO.NEO shifts across timeframes, from 0.66 (5 years) to 0.86 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VEE.TO vs. CWO.NEO — Ранг доходности на риск
VEE.TO
CWO.NEO
Сравнение VEE.TO c CWO.NEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) и iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VEE.TO | CWO.NEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.12 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.41 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 3.12 | -0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.41 | 11.86 | -1.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VEE.TO | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.02 | 2.20 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.69 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.64 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.45 | -0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VEE.TO и CWO.NEO
Максимальная просадка VEE.TO за все время составила -29.84%, что меньше максимальной просадки CWO.NEO в -31.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEE.TO и CWO.NEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VEE.TO | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.84% | -31.99% | +2.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.74% | -10.90% | +0.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.97% | -17.12% | +2.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.10% | -24.80% | -1.30% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.84% | -31.97% | +2.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.92% | -1.89% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.73% | -10.28% | +1.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.96% | 2.86% | +0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности VEE.TO и CWO.NEO
Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF (VEE.TO) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF (CWO.NEO) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что VEE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CWO.NEO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VEE.TO | CWO.NEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 5.38% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.86% | 12.46% | +0.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.31% | 15.50% | -0.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 16.64% | -1.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.96% | 17.51% | -0.55% |
Сравнение комиссий VEE.TO и CWO.NEO
VEE.TO берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CWO.NEO в 0.73%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VEE.TO и CWO.NEO
Дивидендная доходность VEE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.91%, что меньше доходности CWO.NEO в 2.46%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWO.NEO iShares Emerging Markets Fundamental Index ETF | 2.46% | 2.79% | 3.50% | 4.14% | 5.03% | 4.61% | 2.64% | 3.01% | 3.22% | 2.60% | 2.57% | 3.23% |
VEE.TO Vanguard FTSE Emerging Markets All Cap Index ETF | 1.91% | 2.26% | 2.45% | 2.83% | 3.35% | 2.18% | 1.61% | 2.71% | 2.21% | 1.89% | 1.99% | 2.53% |
Часто задаваемые вопросы
VEE.TO and CWO.NEO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEE.TO is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEE.TO is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.73% for CWO.NEO.
VEE.TO tracks FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion Index, while CWO.NEO tracks FTSE RAFI Emerging Markets Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.25% for VEE.TO and 0.73% for CWO.NEO.
Подберите оптимальное распределение для VEE.TO и CWO.NEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор