PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VECP.DE с IBCS.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VECP.DE с IBCS.DE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VECP.DE (Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing) and IBCS.DE (iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF) are both European Corporate Bonds funds - VECP.DE tracks the Bloomberg Euro Corp TR EUR while IBCS.DE tracks the iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Both are passively managed. Over the past 5 years, VECP.DE returned 0.24%/yr vs -0.10%/yr for IBCS.DE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. VECP.DE charges 0.09%/yr vs 0.20%/yr for IBCS.DE.

Доходность

Сравнение доходности VECP.DE и IBCS.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VECP.DE показывает доходность 1.23%, что значительно ниже, чем у IBCS.DE с доходностью 1.40%.

VECP.DE

1 день
0.08%
1 месяц
0.80%
С начала года
1.23%
6 месяцев
1.38%
1 год
2.50%
3 года*
4.74%
5 лет*
0.24%
10 лет*
—

IBCS.DE

1 день
0.10%
1 месяц
0.70%
С начала года
1.40%
6 месяцев
1.59%
1 год
2.39%
3 года*
4.46%
5 лет*
-0.10%
10 лет*
0.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VECP.DE и IBCS.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		1.23%3.02%4.33%7.51%-13.44%-0.99%2.69%6.01%-1.10%-0.23%
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		1.40%2.83%3.66%7.36%-14.02%-1.42%2.71%6.17%-1.32%0.29%

Correlation

The correlation between VECP.DE and IBCS.DE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.82

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2017 г.

0.82

The correlation between VECP.DE and IBCS.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing

iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF

Часто сравнивают с VECP.DE:
VECP.DE с BNDVECP.DE с VUSA.DEVECP.DE с VETY.LVECP.DE с JER5.DEVECP.DE с EFRN.DEVECP.DE с ECR3.DEVECP.DE с JREB.DE
Часто сравнивают с IBCS.DE:
IBCS.DE с IEFIBCS.DE с SYBD.DEIBCS.DE с IG35.DEIBCS.DE с EFRN.DEIBCS.DE с ECR3.DEIBCS.DE с EUNL.DEIBCS.DE с ECR1.DE

Доходность на риск

VECP.DE vs. IBCS.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VECP.DE
Ранг доходности на риск VECP.DE: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VECP.DE: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VECP.DE: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VECP.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VECP.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VECP.DE: 2525
Ранг коэф-та Мартина
IBCS.DE
Ранг доходности на риск IBCS.DE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IBCS.DE: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IBCS.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IBCS.DE: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VECP.DE c IBCS.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VECP.DEIBCS.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78
0.71

+0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.18
1.08

+0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.14

1.13

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.94

0.86

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.20

2.92

+0.28

VECP.DE vs. IBCS.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VECP.DE на текущий момент составляет 0.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IBCS.DE равному 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VECP.DE и IBCS.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VECP.DE и IBCS.DE

Максимальная просадка VECP.DE за все время составила -17.13%, примерно равная максимальной просадке IBCS.DE в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VECP.DE и IBCS.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VECP.DEIBCS.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.13%

-17.87%

+0.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.64%

-2.78%

+0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-2.64%

-2.78%

+0.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.13%

-17.87%

+0.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-17.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.31%

-2.06%

+1.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-2.98%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.78%

0.82%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VECP.DE и IBCS.DE

Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing (VECP.DE) и iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) имеют волатильность 0.83% и 0.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VECP.DEIBCS.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.83%

0.83%

0.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.77%

2.94%

-0.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.20%

3.38%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.51%

4.74%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.07%

4.47%

+0.60%

Сравнение комиссий VECP.DE и IBCS.DE

VECP.DE берет комиссию в 0.09%, что меньше комиссии IBCS.DE в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VECP.DE и IBCS.DE

Дивидендная доходность VECP.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.39%, что больше доходности IBCS.DE в 3.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IBCS.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF		3.11%3.03%2.74%2.31%1.05%0.73%0.85%0.99%1.10%1.09%1.27%1.57%
VECP.DE
Vanguard EUR Corporate Bond UCITS ETF Distributing		3.39%3.43%3.37%2.81%1.04%0.61%0.60%0.79%0.97%0.19%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VECP.DE and IBCS.DE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VECP.DE is cheaper at 0.09% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VECP.DE is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.20% for IBCS.DE.

VECP.DE tracks Bloomberg Euro Corp TR EUR, while IBCS.DE tracks iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.09% for VECP.DE and 0.20% for IBCS.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VECP.DE и IBCS.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор