Сравнение IBCS.DE с SYBD.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE).
IBCS.DE и SYBD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IBCS.DE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность iBoxx® EUR Liquid Corporates Large Cap. Фонд был запущен 17 мар. 2003 г.. SYBD.DE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg Euro Corporate Bond 0-3. Фонд был запущен 27 авг. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IBCS.DE и SYBD.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IBCS.DE и SYBD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | -0.47% | 2.84% | 3.66% | 7.36% | -14.02% | -1.42% | 2.71% | 6.17% | -1.32% | 1.59% |
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | -0.12% | 2.96% | 4.34% | 4.07% | -3.54% | -0.12% | 0.15% | 0.94% | -0.65% | 0.08% |
Доходность по периодам
С начала года, IBCS.DE показывает доходность -0.47%, что значительно ниже, чем у SYBD.DE с доходностью -0.12%. За последние 10 лет акции IBCS.DE уступали акциям SYBD.DE по среднегодовой доходности: 0.65% против 0.81% соответственно.
IBCS.DE
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- -0.47%
- 6 месяцев
- -0.50%
- 1 год
- 2.39%
- 3 года*
- 3.84%
- 5 лет*
- -0.56%
- 10 лет*
- 0.65%
SYBD.DE
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- -0.12%
- 6 месяцев
- 0.33%
- 1 год
- 2.10%
- 3 года*
- 3.55%
- 5 лет*
- 1.43%
- 10 лет*
- 0.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IBCS.DE и SYBD.DE
И IBCS.DE, и SYBD.DE имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IBCS.DE vs. SYBD.DE — Ранг доходности на риск
IBCS.DE
SYBD.DE
Сравнение IBCS.DE c SYBD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) и SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IBCS.DE | SYBD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.20 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | 2.07 | -1.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 7.94 | -4.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IBCS.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.75 | 0.78 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.12 | 0.67 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 | 0.26 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.16 | 0.31 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между IBCS.DE и SYBD.DE составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IBCS.DE и SYBD.DE
Дивидендная доходность IBCS.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, что больше доходности SYBD.DE в 2.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBCS.DE iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF | 3.11% | 3.03% | 2.74% | 2.31% | 1.05% | 0.73% | 0.85% | 0.99% | 1.10% | 1.09% | 1.27% | 1.57% |
SYBD.DE SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF | 2.98% | 3.05% | 2.59% | 1.27% | 0.19% | 0.30% | 0.24% | 0.25% | 0.11% | 0.28% | 0.50% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок IBCS.DE и SYBD.DE
Максимальная просадка IBCS.DE за все время составила -31.12%, что больше максимальной просадки SYBD.DE в -8.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IBCS.DE и SYBD.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| IBCS.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.12% | -8.72% | -22.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.79% | -0.92% | -1.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.87% | -4.96% | -12.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.87% | -8.72% | -9.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.87% | -0.65% | -3.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.39% | -0.72% | -7.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.66% | 0.24% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности IBCS.DE и SYBD.DE
iShares Euro Corporate Bond Large Cap UCITS ETF (IBCS.DE) имеет более высокую волатильность в 1.56% по сравнению с SPDR Bloomberg 0-3 Year Corporate Bond UCITS ETF (SYBD.DE) с волатильностью 1.09%. Это указывает на то, что IBCS.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SYBD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IBCS.DE | SYBD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.56% | 1.09% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.21% | 1.65% | +0.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.16% | 2.68% | +0.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.66% | 2.12% | +2.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.43% | 3.05% | +1.38% |