PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с VWCG.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEA с VWCG.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE).

VEA и VWCG.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VWCG.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VWCG.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEA и VWCG.DE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%10.95%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.11%35.98%2.71%19.74%-14.68%14.90%6.93%12.32%
Разные валюты инструментов

VEA торгуется в USD, в то время как VWCG.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VWCG.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у VWCG.DE с доходностью 0.11%.

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%

VWCG.DE

1 день
2.85%
1 месяц
-4.63%
С начала года
0.11%
6 месяцев
5.54%
1 год
22.45%
3 года*
15.17%
5 лет*
9.57%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI
Часто сравнивают с VWCG.DE:
VWCG.DE с VWCE.DEVWCG.DE с VUAA.DEVWCG.DE с VNQVWCG.DE с USPY.DEVWCG.DE с VFEA.DEVWCG.DE с IWRD.ASVWCG.DE с D5BK.DE

Сравнение комиссий VEA и VWCG.DE

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VEA vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VWCG.DE
Ранг доходности на риск VWCG.DE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VWCG.DE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VWCG.DE: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VWCG.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VWCG.DE: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAVWCG.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.28

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.73

+0.73

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

1.95

+0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

7.12

+3.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. VWCG.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VWCG.DE равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VWCG.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAVWCG.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.28

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.55

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.56

-0.34

Корреляция

Корреляция между VEA и VWCG.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VWCG.DE

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VWCG.DE
Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEA и VWCG.DE

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки VWCG.DE в -35.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VWCG.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

VEAVWCG.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-35.68%

-25.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-12.45%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-20.10%

-9.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-5.40%

-1.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-5.17%

-8.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.68%

+0.31%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VWCG.DE

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEAVWCG.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.32%

+1.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

10.57%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.48%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.36%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.59%

-2.33%