Сравнение VWCG.DE с VNQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).
VWCG.DE и VNQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VWCG.DE - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe. Фонд был запущен 23 июл. 2019 г.. VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VWCG.DE или VNQ.
Основные характеристики
| VWCG.DE | VNQ | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.75% | 11.73% |
| Дох-ть за 1 год | 16.49% | 33.45% |
| Дох-ть за 3 года | 4.95% | -0.66% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.34% | 4.94% |
| Коэф-т Шарпа | 1.53 | 1.83 |
| Коэф-т Сортино | 2.11 | 2.62 |
| Коэф-т Омега | 1.27 | 1.33 |
| Коэф-т Кальмара | 2.21 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 9.14 | 7.04 |
| Индекс Язвы | 1.68% | 4.45% |
| Дневная вол-ть | 10.16% | 17.13% |
| Макс. просадка | -35.68% | -73.07% |
| Текущая просадка | -3.81% | -7.83% |
Корреляция
Корреляция между VWCG.DE и VNQ составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности VWCG.DE и VNQ
С начала года, VWCG.DE показывает доходность 8.75%, что значительно ниже, чем у VNQ с доходностью 11.73%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VWCG.DE и VNQ
VWCG.DE берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии VNQ в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VWCG.DE c VNQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VWCG.DE и VNQ
VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VNQ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VNQ Vanguard Real Estate ETF | 3.80% | 3.95% | 3.91% | 2.56% | 3.93% | 3.39% | 4.74% | 4.23% | 4.82% | 3.92% | 3.60% | 4.32% |
Просадки
Сравнение просадок VWCG.DE и VNQ
Максимальная просадка VWCG.DE за все время составила -35.68%, что меньше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VWCG.DE и VNQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VWCG.DE и VNQ
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) составляет 3.90%, в то время как у Vanguard Real Estate ETF (VNQ) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что VWCG.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.