PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VEA с VFEG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VEA с VFEG.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L).

VEA и VFEG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VEA - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed All Cap ex US Index. Фонд был запущен 20 июл. 2007 г.. VFEG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI EM NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VEA и VFEG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VEA и VFEG.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		4.45%35.16%3.15%17.93%-15.34%11.66%9.71%8.25%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.86%25.99%12.23%6.62%-17.18%-0.91%14.68%12.43%
Разные валюты инструментов

VEA торгуется в USD, в то время как VFEG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VFEG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VEA показывает доходность 4.45%, что значительно выше, чем у VFEG.L с доходностью 0.86%.

VEA

1 день
1.65%
1 месяц
-5.45%
С начала года
4.45%
6 месяцев
9.91%
1 год
31.74%
3 года*
16.71%
5 лет*
8.93%
10 лет*
9.55%

VFEG.L

1 день
2.61%
1 месяц
-4.57%
С начала года
0.86%
6 месяцев
1.74%
1 год
22.88%
3 года*
14.03%
5 лет*
3.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с VEA:
VEA с VXUSVEA с VWOVEA с VOOVEA с VEUVEA с IEFAVEA с SCHFVEA с VTI
Часто сравнивают с VFEG.L:
VFEG.L с EMIM.LVFEG.L с EIMI.LVFEG.L с VUAG.LVFEG.L с HMEF.LVFEG.L с SEMA.LVFEG.L с VAPX.LVFEG.L с VJPB.L

Сравнение комиссий VEA и VFEG.L

VEA берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии VFEG.L в 0.22%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF

Доходность на риск

VEA vs. VFEG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VEA
Ранг доходности на риск VEA: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VEA: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VEA: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VEA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VEA: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VEA: 8787
Ранг коэф-та Мартина
VFEG.L
Ранг доходности на риск VFEG.L: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFEG.L: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFEG.L: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFEG.L: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFEG.L: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VEA c VFEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) и Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VEAVFEG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.81

1.32

+0.48

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.46

1.77

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.25

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.77

2.06

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.77

7.20

+3.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VEA vs. VFEG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VEA на текущий момент составляет 1.81, что выше коэффициента Шарпа VFEG.L равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VEA и VFEG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VEAVFEG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

1.32

+0.48

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.21

+0.34

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.22

0.39

-0.17

Корреляция

Корреляция между VEA и VFEG.L составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VEA и VFEG.L

Дивидендная доходность VEA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, тогда как VFEG.L не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF		2.88%3.22%3.35%3.15%2.91%3.16%2.04%3.04%3.35%2.77%3.05%2.92%
VFEG.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VEA и VFEG.L

Максимальная просадка VEA за все время составила -60.68%, что больше максимальной просадки VFEG.L в -36.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VEA и VFEG.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VEAVFEG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-60.68%

-25.35%

-35.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.63%

-10.32%

-1.31%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.71%

-19.47%

-10.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.73%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.20%

-6.08%

-1.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.39%

-9.01%

-4.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.83%

+0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности VEA и VFEG.L

Vanguard FTSE Developed Markets ETF (VEA) имеет более высокую волатильность в 7.92% по сравнению с Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS ETF Acc (VFEG.L) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что VEA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VEAVFEG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.92%

6.38%

+1.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.68%

11.61%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.67%

17.22%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.30%

17.36%

-1.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.42%

-2.16%