PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с VGK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с VGK

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK).

VE.TO и VGK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. VGK - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe Index. Фонд был запущен 4 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и VGK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и VGK

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		1.47%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%18.82%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		1.75%29.60%10.63%17.54%-9.99%15.83%3.65%18.71%-7.67%18.90%
Разные валюты инструментов

VE.TO торгуется в CAD, в то время как VGK торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VGK были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у VGK с доходностью 1.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VE.TO имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции VGK немного впереди с 9.84%.

VE.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.48%
1 год
18.42%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.56%

VGK

1 день
1.30%
1 месяц
-3.28%
С начала года
1.75%
6 месяцев
4.77%
1 год
19.09%
3 года*
15.90%
5 лет*
11.24%
10 лет*
9.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Vanguard FTSE Europe ETF

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с VGK:
VGK с VEAVGK с IEURVGK с VOOVGK с VXUSVGK с VEUVGK с FEZVGK с SPEU

Сравнение комиссий VE.TO и VGK

VE.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии VGK в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. VGK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
VGK
Ранг доходности на риск VGK: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGK: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGK: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGK: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGK: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGK: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c VGK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOVGKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

1.17

-0.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

1.66

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.58

-0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

6.05

-0.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. VGK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGK равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и VGK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOVGKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

1.17

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

0.76

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.61

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.59

-0.06

Корреляция

Корреляция между VE.TO и VGK составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и VGK

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности VGK в 2.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.54%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
VGK
Vanguard FTSE Europe ETF		2.96%2.86%3.61%3.15%3.25%3.05%2.11%3.27%3.95%2.70%3.52%3.25%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и VGK

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, примерно равная максимальной просадке VGK в -30.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и VGK.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOVGKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-63.61%

+31.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-12.09%

-0.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-32.74%

+5.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-37.24%

+5.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-7.16%

+0.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-13.43%

+7.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

3.17%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и VGK

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и Vanguard FTSE Europe ETF (VGK) имеют волатильность 7.29% и 7.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOVGKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

7.10%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

10.58%

+0.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

16.34%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

14.79%

-0.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

16.13%

-0.07%