Сравнение VE.TO с IEUR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR).
VE.TO и IEUR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. IEUR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Europe Investable Market Index. Фонд был запущен 10 июн. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VE.TO и IEUR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VE.TO и IEUR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 1.47% | 29.58% | 10.77% | 16.67% | -10.07% | 15.65% | 3.00% | 18.14% | -7.96% | 18.82% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 1.78% | 29.45% | 10.11% | 17.07% | -9.91% | 15.66% | 3.53% | 18.81% | -7.64% | 18.64% |
Разные валюты инструментов
VE.TO торгуется в CAD, в то время как IEUR торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IEUR были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VE.TO показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у IEUR с доходностью 1.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VE.TO имеют среднегодовую доходность 9.56%, а акции IEUR немного впереди с 9.76%.
VE.TO
- 1 день
- 1.34%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 4.48%
- 1 год
- 18.42%
- 3 года*
- 15.74%
- 5 лет*
- 11.00%
- 10 лет*
- 9.56%
IEUR
- 1 день
- 1.38%
- 1 месяц
- -3.18%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 4.38%
- 1 год
- 18.70%
- 3 года*
- 15.56%
- 5 лет*
- 10.97%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VE.TO и IEUR
VE.TO берет комиссию в 0.22%, что несколько больше комиссии IEUR в 0.09%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VE.TO vs. IEUR — Ранг доходности на риск
VE.TO
IEUR
Сравнение VE.TO c IEUR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VE.TO | IEUR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.58 | 1.62 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.42 | 1.55 | -0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.50 | 5.98 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VE.TO | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.14 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 | 0.75 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | 0.62 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между VE.TO и IEUR составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VE.TO и IEUR
Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IEUR в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VE.TO Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF | 2.54% | 2.58% | 2.97% | 2.97% | 3.20% | 2.97% | 2.41% | 3.79% | 3.57% | 2.22% | 2.33% | 2.47% |
IEUR iShares Core MSCI Europe ETF | 2.96% | 2.97% | 3.54% | 3.17% | 3.05% | 2.88% | 2.13% | 3.26% | 3.76% | 2.64% | 3.19% | 2.79% |
Просадки
Сравнение просадок VE.TO и IEUR
Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, примерно равная максимальной просадке IEUR в -30.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и IEUR.
Загрузка...
Показатели просадок
| VE.TO | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.66% | -36.96% | +5.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.68% | -12.04% | -0.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.26% | -32.75% | +5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.66% | -36.96% | +5.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.21% | -7.05% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.63% | -8.30% | +2.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.27% | 3.13% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VE.TO и IEUR
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares Core MSCI Europe ETF (IEUR) имеют волатильность 7.29% и 7.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VE.TO | IEUR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 7.13% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.71% | 10.61% | +0.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.39% | 16.50% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.78% | 14.65% | +0.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.06% | 15.88% | +0.18% |