PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VE.TO с IDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VE.TO с IDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV).

VE.TO и IDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Developed Europe All Cap Index. Фонд был запущен 30 июн. 2014 г.. IDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones EPAC Select Dividend. Фонд был запущен 11 июн. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VE.TO и IDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VE.TO и IDV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		1.47%29.58%10.77%16.67%-10.07%15.65%3.00%18.14%-7.96%18.82%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		9.86%45.18%12.93%7.89%0.27%10.99%-7.53%17.48%-2.77%12.12%
Разные валюты инструментов

VE.TO торгуется в CAD, в то время как IDV торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IDV были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VE.TO показывает доходность 1.47%, что значительно ниже, чем у IDV с доходностью 9.86%. За последние 10 лет акции VE.TO уступали акциям IDV по среднегодовой доходности: 9.56% против 10.91% соответственно.

VE.TO

1 день
1.34%
1 месяц
-3.91%
С начала года
1.47%
6 месяцев
4.48%
1 год
18.42%
3 года*
15.74%
5 лет*
11.00%
10 лет*
9.56%

IDV

1 день
0.00%
1 месяц
-1.50%
С начала года
9.86%
6 месяцев
18.33%
1 год
40.18%
3 года*
24.04%
5 лет*
15.06%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

iShares International Select Dividend ETF

Часто сравнивают с VE.TO:
VE.TO с VIU.TOVE.TO с XEU.TOVE.TO с VEAVE.TO с VA.TOVE.TO с XEF.TOVE.TO с QQQVE.TO с VXC.TO
Часто сравнивают с IDV:
IDV с SCHDIDV с LVHIIDV с IGROIDV с DIVOIDV с PIDIDV с DVYIDV с VNQI

Сравнение комиссий VE.TO и IDV

VE.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии IDV в 0.49%.

IDV
iShares International Select Dividend ETF
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF

Доходность на риск

VE.TO vs. IDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VE.TO
Ранг доходности на риск VE.TO: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VE.TO: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VE.TO: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VE.TO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VE.TO: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VE.TO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
IDV
Ранг доходности на риск IDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDV: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VE.TO c IDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) и iShares International Select Dividend ETF (IDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VE.TOIDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.13

2.88

-1.75

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.58

3.53

-1.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.58

-0.36

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

3.63

-2.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.50

16.23

-10.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VE.TO vs. IDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VE.TO на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа IDV равного 2.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VE.TO и IDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VE.TOIDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.13

2.88

-1.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.75

1.23

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.73

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.72

-0.20

Корреляция

Корреляция между VE.TO и IDV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VE.TO и IDV

Дивидендная доходность VE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.54%, что меньше доходности IDV в 4.60%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VE.TO
Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF		2.54%2.58%2.97%2.97%3.20%2.97%2.41%3.79%3.57%2.22%2.33%2.47%
IDV
iShares International Select Dividend ETF		4.60%4.94%6.46%6.51%7.33%5.78%5.47%5.15%5.93%4.52%4.69%5.08%

Просадки

Сравнение просадок VE.TO и IDV

Максимальная просадка VE.TO за все время составила -31.66%, что меньше максимальной просадки IDV в -37.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VE.TO и IDV.

Загрузка...

Показатели просадок

VE.TOIDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.66%

-70.14%

+38.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.68%

-10.76%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.26%

-29.19%

+1.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.66%

-42.50%

+10.84%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.21%

-4.37%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.63%

-15.53%

+9.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.27%

2.43%

+0.84%

Волатильность

Сравнение волатильности VE.TO и IDV

Vanguard FTSE Developed Europe All Cap Index ETF (VE.TO) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с iShares International Select Dividend ETF (IDV) с волатильностью 5.87%. Это указывает на то, что VE.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VE.TOIDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

5.87%

+1.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.71%

9.34%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.39%

14.04%

+2.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.78%

12.32%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.06%

15.03%

+1.03%