Сравнение VDY.TO с ZWB.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and ZWB.TO (BMO Covered Call Canadian Banks ETF) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while ZWB.TO is a Financials Equities fund actively managed by BMO. VDY.TO is passively managed, while ZWB.TO is actively managed. Over the past 10 years, VDY.TO returned 14.02%/yr vs 12.24%/yr for ZWB.TO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.71%/yr for ZWB.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и ZWB.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 20.59%, что значительно выше, чем у ZWB.TO с доходностью 16.23%. За последние 10 лет акции VDY.TO превзошли акции ZWB.TO по среднегодовой доходности: 14.02% против 12.24% соответственно.
VDY.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 22.32%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 14.02%
ZWB.TO
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 5.06%
- С начала года
- 16.23%
- 6 месяцев
- 21.03%
- 1 год
- 49.97%
- 3 года*
- 25.69%
- 5 лет*
- 13.82%
- 10 лет*
- 12.24%
Сравнение доходности по годам VDY.TO и ZWB.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 20.59% | 29.20% | 20.71% | 8.40% | -0.23% | 36.78% | -1.37% | 21.43% | -10.09% | 8.75% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 16.23% | 34.91% | 19.41% | 6.67% | -11.00% | 30.81% | 1.68% | 14.32% | -8.08% | 11.52% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and ZWB.TO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.81 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.85 |
The correlation between VDY.TO and ZWB.TO shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.85 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VDY.TO и ZWB.TO
Секторы
VDY.TO
ZWB.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
VDY.TO
ZWB.TO
Энергетика
VDY.TO
ZWB.TO
-
Коммунальные услуги
VDY.TO
ZWB.TO
-
Потребительский циклический сектор
VDY.TO
ZWB.TO
-
Коммуникационные услуги
VDY.TO
ZWB.TO
-
Сырьевые материалы
VDY.TO
ZWB.TO
-
Потребительский защитный сектор
VDY.TO
ZWB.TO
-
Технологии
VDY.TO
ZWB.TO
-
Промышленность
VDY.TO
ZWB.TO
-
Здравоохранение
VDY.TO
ZWB.TO
-
Недвижимость
VDY.TO
-
ZWB.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. ZWB.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
ZWB.TO
Сравнение VDY.TO c ZWB.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDY.TO | ZWB.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.86 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 6.42 | +8.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.75 | 28.83 | +31.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDY.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65 | 4.44 | +1.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | 1.10 | +0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | 0.78 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.74 | +0.10 |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и ZWB.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, примерно равная максимальной просадке ZWB.TO в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и ZWB.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -39.36% | +0.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -7.82% | +4.70% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -14.05% | +3.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | -25.26% | +9.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | -39.36% | +0.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -1.85% | +1.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -5.56% | +0.95% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.74% | -0.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и ZWB.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.31%, в то время как у BMO Covered Call Canadian Banks ETF (ZWB.TO) волатильность равна 4.26%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ZWB.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | ZWB.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.26% | -0.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 10.03% | -3.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 11.31% | -3.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 12.63% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 15.68% | +0.28% |
Сравнение комиссий VDY.TO и ZWB.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии ZWB.TO в 0.71%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и ZWB.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности ZWB.TO в 5.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.90% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
ZWB.TO BMO Covered Call Canadian Banks ETF | 5.02% | 5.38% | 6.66% | 7.62% | 7.30% | 5.46% | 5.80% | 5.53% | 5.59% | 4.80% | 5.04% | 5.64% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and ZWB.TO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.71% for ZWB.TO.
VDY.TO is categorized as Dividend, while ZWB.TO is Financials Equities. They also come from different issuers: Vanguard and BMO. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.71% for ZWB.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и ZWB.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор