Сравнение VCE.TO с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VCE.TO и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VCE.TO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Canada Domestic Index. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VCE.TO или VOO.
Основные характеристики
| VCE.TO | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 21.48% | 26.59% |
| Дох-ть за 1 год | 31.54% | 38.23% |
| Дох-ть за 3 года | 9.12% | 9.99% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.95% | 15.91% |
| Дох-ть за 10 лет | 9.11% | 13.40% |
| Коэф-т Шарпа | 3.15 | 3.11 |
| Коэф-т Сортино | 4.36 | 4.14 |
| Коэф-т Омега | 1.59 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 5.21 | 4.54 |
| Коэф-т Мартина | 23.52 | 20.72 |
| Индекс Язвы | 1.33% | 1.85% |
| Дневная вол-ть | 9.97% | 12.33% |
| Макс. просадка | -35.92% | -33.99% |
| Текущая просадка | 0.00% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VCE.TO и VOO составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VCE.TO и VOO
С начала года, VCE.TO показывает доходность 21.48%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.59%. За последние 10 лет акции VCE.TO уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 9.11% против 13.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VCE.TO и VOO
VCE.TO берет комиссию в 0.06%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VCE.TO c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VCE.TO и VOO
Дивидендная доходность VCE.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.80%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VCE.TO Vanguard FTSE Canada Index ETF | 2.80% | 3.23% | 3.29% | 2.67% | 3.00% | 3.08% | 3.28% | 2.63% | 2.70% | 3.05% | 2.55% | 2.83% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок VCE.TO и VOO
Максимальная просадка VCE.TO за все время составила -35.92%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VCE.TO и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VCE.TO и VOO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canada Index ETF (VCE.TO) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.95%. Это указывает на то, что VCE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.