Сравнение VDY.TO с TBNK.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and TBNK.TO (TD Canadian Bank Dividend Index ETF) are both Dividend funds - VDY.TO tracks the FTSE Canada High Dividend Yield Index while TBNK.TO tracks the Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Both are passively managed. Over the past 3 years, VDY.TO returned 26.00%/yr vs 32.24%/yr for TBNK.TO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.28%/yr for TBNK.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и TBNK.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 20.59%, что значительно выше, чем у TBNK.TO с доходностью 19.17%.
VDY.TO
- 1 день
- -0.07%
- 1 месяц
- 4.52%
- С начала года
- 20.59%
- 6 месяцев
- 22.32%
- 1 год
- 46.18%
- 3 года*
- 26.00%
- 5 лет*
- 17.21%
- 10 лет*
- 14.02%
TBNK.TO
- 1 день
- -0.37%
- 1 месяц
- 5.03%
- С начала года
- 19.17%
- 6 месяцев
- 24.78%
- 1 год
- 58.38%
- 3 года*
- 32.24%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDY.TO и TBNK.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 20.59% | 29.20% | 20.71% | 2.98% |
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 19.17% | 44.62% | 20.33% | 7.34% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and TBNK.TO is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.72 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.77 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2023 г. | 0.78 |
The correlation between VDY.TO and TBNK.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VDY.TO и TBNK.TO
Секторы
VDY.TO
TBNK.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
VDY.TO
TBNK.TO
Энергетика
VDY.TO
TBNK.TO
-
Коммунальные услуги
VDY.TO
TBNK.TO
-
Потребительский циклический сектор
VDY.TO
TBNK.TO
-
Коммуникационные услуги
VDY.TO
TBNK.TO
-
Сырьевые материалы
VDY.TO
TBNK.TO
-
Потребительский защитный сектор
VDY.TO
TBNK.TO
-
Технологии
VDY.TO
TBNK.TO
-
Промышленность
VDY.TO
TBNK.TO
-
Здравоохранение
VDY.TO
TBNK.TO
-
Недвижимость
VDY.TO
-
TBNK.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. TBNK.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
TBNK.TO
Сравнение VDY.TO c TBNK.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDY.TO | TBNK.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.14 | 1.86 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 14.88 | 7.11 | +7.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 60.75 | 30.88 | +29.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDY.TO | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.65 | 4.64 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 2.31 | -1.46 |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и TBNK.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки TBNK.TO в -15.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и TBNK.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -15.03% | -24.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -8.25% | +5.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -15.03% | +4.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.77% | -2.59% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.45% | -2.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.90% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и TBNK.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) составляет 3.31%, в то время как у TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) волатильность равна 4.91%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TBNK.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | TBNK.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.31% | 4.91% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.87% | 11.28% | -4.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.21% | 12.63% | -4.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.56% | 12.84% | -1.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 12.84% | +3.12% |
Сравнение комиссий VDY.TO и TBNK.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии TBNK.TO в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и TBNK.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что больше доходности TBNK.TO в 2.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBNK.TO TD Canadian Bank Dividend Index ETF | 2.45% | 2.89% | 4.03% | 3.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.90% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and TBNK.TO have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.28% for TBNK.TO.
VDY.TO tracks FTSE Canada High Dividend Yield Index, while TBNK.TO tracks Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). They also come from different issuers: Vanguard and TD. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.28% for TBNK.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и TBNK.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор