PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение TBNK.TO с HCAL.TO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение TBNK.TO с HCAL.TO

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO).

TBNK.TO и HCAL.TO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TBNK.TO - это пассивный фонд от TD, который отслеживает доходность Solactive Canadian Bank Dividend Index (CA NTR). Фонд был запущен 20 апр. 2023 г.. HCAL.TO - это пассивный фонд от Hamilton Capital, который отслеживает доходность Solactive Equal Weight Canada Banks Index (125%). Фонд был запущен 14 окт. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности TBNK.TO и HCAL.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам TBNK.TO и HCAL.TO

2026 (YTD)202520242023
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.37%44.62%20.33%7.34%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		1.59%54.09%29.04%6.78%

Доходность по периодам

С начала года, TBNK.TO показывает доходность 2.37%, что значительно выше, чем у HCAL.TO с доходностью 1.59%.

TBNK.TO

1 день
2.80%
1 месяц
-3.55%
С начала года
2.37%
6 месяцев
15.38%
1 год
50.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HCAL.TO

1 день
3.15%
1 месяц
-5.20%
С начала года
1.59%
6 месяцев
17.39%
1 год
65.41%
3 года*
30.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF

Часто сравнивают с TBNK.TO:
TBNK.TO с SPYTBNK.TO с VDY.TOTBNK.TO с RY.TOTBNK.TO с XIC.TOTBNK.TO с TQCD.TOTBNK.TO с VCN.TOTBNK.TO с HMAX.TO
Часто сравнивают с HCAL.TO:
HCAL.TO с BANK.TOHCAL.TO с ZEB.TOHCAL.TO с VDY.TOHCAL.TO с HDIV.TOHCAL.TO с HBNK.TOHCAL.TO с UMAX.TOHCAL.TO с HMAX.TO

Сравнение комиссий TBNK.TO и HCAL.TO

TBNK.TO берет комиссию в 0.28%, что меньше комиссии HCAL.TO в 0.65%.

HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF

Доходность на риск

TBNK.TO vs. HCAL.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
TBNK.TO
Ранг доходности на риск TBNK.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TBNK.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
HCAL.TO
Ранг доходности на риск HCAL.TO: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HCAL.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение TBNK.TO c HCAL.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) и Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

TBNK.TOHCAL.TODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.70

3.94

-0.24

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.89

4.81

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.71

1.74

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

6.15

6.21

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

24.06

24.24

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

TBNK.TO vs. HCAL.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа TBNK.TO на текущий момент составляет 3.70, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HCAL.TO равному 3.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TBNK.TO и HCAL.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

TBNK.TOHCAL.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.70

3.94

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.12

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.97

1.45

+0.53

Корреляция

Корреляция между TBNK.TO и HCAL.TO составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов TBNK.TO и HCAL.TO

Дивидендная доходность TBNK.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности HCAL.TO в 3.82%

TTM202520242023202220212020
TBNK.TO
TD Canadian Bank Dividend Index ETF		2.84%2.89%4.03%3.10%0.00%0.00%0.00%
HCAL.TO
Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF		3.82%4.20%6.12%7.37%7.47%4.99%3.14%

Просадки

Сравнение просадок TBNK.TO и HCAL.TO

Максимальная просадка TBNK.TO за все время составила -15.03%, что меньше максимальной просадки HCAL.TO в -35.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TBNK.TO и HCAL.TO.

Загрузка...

Показатели просадок

TBNK.TOHCAL.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-15.03%

-35.05%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.40%

-10.65%

+2.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.43%

-7.66%

+2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.54%

-9.89%

+7.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.15%

2.73%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности TBNK.TO и HCAL.TO

Текущая волатильность для TD Canadian Bank Dividend Index ETF (TBNK.TO) составляет 5.96%, в то время как у Hamilton Enhanced Canadian Bank ETF (HCAL.TO) волатильность равна 7.53%. Это указывает на то, что TBNK.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HCAL.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

TBNK.TOHCAL.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

7.53%

-1.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.19%

12.55%

-2.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

16.68%

-2.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.65%

16.86%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.65%

16.89%

-4.24%