PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDY.TO с PFIA.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDY.TO с PFIA.TO

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and PFIA.TO (Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while PFIA.TO is a fund fund. Over the past 5 years, VDY.TO returned 19.33%/yr vs 3.46%/yr for PFIA.TO. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности VDY.TO и PFIA.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDY.TO показывает доходность 29.53%, что значительно выше, чем у PFIA.TO с доходностью 1.26%.

VDY.TO

1 день
-0.05%
1 месяц
4.80%
6 месяцев
26.11%
С начала года
29.53%
1 год
52.78%
3 года*
28.81%
5 лет*
19.33%
10 лет*
14.77%

PFIA.TO

1 день
0.20%
1 месяц
0.23%
6 месяцев
0.66%
С начала года
1.26%
1 год
3.80%
3 года*
6.03%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDY.TO и PFIA.TO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		29.53%29.21%21.44%8.41%-0.23%36.60%-1.37%4.93%
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		1.26%5.42%7.76%7.26%-3.42%3.17%9.26%3.58%

Correlation

The correlation between VDY.TO and PFIA.TO is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.02

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2019 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF

Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund

Часто сравнивают с VDY.TO:
VDY.TO с XEI.TOVDY.TO с XDIV.TOVDY.TO с VCN.TOVDY.TO с SCHDVDY.TO с XIC.TOVDY.TO с VCE.TOVDY.TO с ZDV.TO
Часто сравнивают с PFIA.TO:
PFIA.TO с PMIF.TOPFIA.TO с PFMN.TOPFIA.TO с CASH.TOPFIA.TO с VSBIXPFIA.TO с XBAL.TOPFIA.TO с BSVPFIA.TO с XCB.TO

Доходность на риск

VDY.TO vs. PFIA.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDY.TO
Ранг доходности на риск VDY.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDY.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDY.TO: 9898
Ранг коэф-та Мартина
PFIA.TO
Ранг доходности на риск PFIA.TO: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFIA.TO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFIA.TO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFIA.TO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFIA.TO: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFIA.TO: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDY.TO c PFIA.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDY.TOPFIA.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.23
1.56

+4.67

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
8.84
2.31

+6.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

2.24

1.31

+0.93

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

17.01

2.81

+14.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

68.90

7.87

+61.03

VDY.TO vs. PFIA.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDY.TO на текущий момент составляет 6.23, что выше коэффициента Шарпа PFIA.TO равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDY.TO и PFIA.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDY.TO и PFIA.TO

Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки PFIA.TO в -17.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и PFIA.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDY.TOPFIA.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-39.21%

-17.12%

-22.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.12%

-1.36%

-1.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.38%

-1.47%

-8.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.17%

-6.46%

-9.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-1.11%

-3.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.77%

0.48%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VDY.TO и PFIA.TO

Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) имеет более высокую волатильность в 2.31% по сравнению с Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund (PFIA.TO) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что VDY.TO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFIA.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDY.TOPFIA.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

0.64%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.87%

1.93%

+4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.52%

2.44%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.56%

4.19%

+7.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.90%

6.36%

+9.54%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDY.TO и PFIA.TO

Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.98%, что меньше доходности PFIA.TO в 4.65%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PFIA.TO
Picton Mahoney Fortified Income Alternative Fund		4.65%3.97%3.66%5.63%4.69%4.25%6.02%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDY.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF		2.98%3.59%4.37%4.64%4.42%3.46%4.59%4.25%4.44%3.42%3.25%4.11%

Часто задаваемые вопросы

VDY.TO and PFIA.TO have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и PFIA.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор