Сравнение VDY.TO с HMAX.TO
VDY.TO (Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF) and HMAX.TO (Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF) are both exchange-traded funds - VDY.TO is a Dividend fund tracking the FTSE Canada High Dividend Yield Index, while HMAX.TO is a Derivative Income fund actively managed by Hamilton Capital. VDY.TO is passively managed, while HMAX.TO is actively managed. Over the past 3 years, VDY.TO returned 26.84%/yr vs 22.64%/yr for HMAX.TO. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VDY.TO charges 0.22%/yr vs 0.65%/yr for HMAX.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDY.TO и HMAX.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDY.TO показывает доходность 22.00%, что значительно выше, чем у HMAX.TO с доходностью 12.57%.
VDY.TO
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 22.00%
- 6 месяцев
- 22.35%
- 1 год
- 48.66%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 17.48%
- 10 лет*
- 14.08%
HMAX.TO
- 1 день
- 1.26%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 12.57%
- 6 месяцев
- 14.85%
- 1 год
- 37.32%
- 3 года*
- 22.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDY.TO и HMAX.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 22.00% | 29.20% | 20.71% | 2.34% |
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF | 12.57% | 27.20% | 20.65% | 0.77% |
Correlation
The correlation between VDY.TO and HMAX.TO is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2023 г. | 0.84 |
The correlation between VDY.TO and HMAX.TO shifts across timeframes, from 0.73 (1 year) to 0.84 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение распределения секторов VDY.TO и HMAX.TO
Секторы
VDY.TO
HMAX.TO
Финансовые услуги
Энергетика
-
Коммунальные услуги
-
Потребительский циклический сектор
-
Коммуникационные услуги
-
Сырьевые материалы
-
Потребительский защитный сектор
-
Технологии
-
Промышленность
-
Здравоохранение
-
Недвижимость
-
-
Финансовые услуги
VDY.TO
HMAX.TO
Энергетика
VDY.TO
HMAX.TO
-
Коммунальные услуги
VDY.TO
HMAX.TO
-
Потребительский циклический сектор
VDY.TO
HMAX.TO
-
Коммуникационные услуги
VDY.TO
HMAX.TO
-
Сырьевые материалы
VDY.TO
HMAX.TO
-
Потребительский защитный сектор
VDY.TO
HMAX.TO
-
Технологии
VDY.TO
HMAX.TO
-
Промышленность
VDY.TO
HMAX.TO
-
Здравоохранение
VDY.TO
HMAX.TO
-
Недвижимость
VDY.TO
-
HMAX.TO
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDY.TO vs. HMAX.TO — Ранг доходности на риск
VDY.TO
HMAX.TO
Сравнение VDY.TO c HMAX.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDY.TO | HMAX.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.21 | 1.71 | +0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 15.68 | 5.14 | +10.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 64.02 | 22.50 | +41.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDY.TO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.93 | 3.74 | +2.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.89 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.85 | 1.57 | -0.72 |
Просадки
Сравнение просадок VDY.TO и HMAX.TO
Максимальная просадка VDY.TO за все время составила -39.21%, что больше максимальной просадки HMAX.TO в -15.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDY.TO и HMAX.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDY.TO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -39.21% | -15.34% | -23.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.12% | -7.29% | +4.17% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -10.87% | -12.48% | +1.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.18% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.21% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -2.94% | -1.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.76% | 1.66% | -0.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDY.TO и HMAX.TO
Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF (VDY.TO) и Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF (HMAX.TO) имеют волатильность 3.42% и 3.43% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDY.TO | HMAX.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.42% | 3.43% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.95% | 8.62% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.27% | 10.02% | -1.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.57% | 11.43% | +0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.96% | 11.43% | +4.53% |
Сравнение комиссий VDY.TO и HMAX.TO
VDY.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии HMAX.TO в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDY.TO и HMAX.TO
Дивидендная доходность VDY.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности HMAX.TO в 11.44%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HMAX.TO Hamilton Canadian Financials YIELD MAXIMIZER ETF | 11.44% | 12.29% | 14.08% | 15.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDY.TO Vanguard FTSE Canadian High Dividend Yield Index ETF | 2.87% | 3.59% | 4.40% | 4.64% | 4.42% | 3.58% | 4.59% | 4.25% | 4.43% | 3.82% | 3.25% | 4.11% |
Часто задаваемые вопросы
VDY.TO and HMAX.TO have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDY.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDY.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.65% for HMAX.TO.
VDY.TO is categorized as Dividend, while HMAX.TO is Derivative Income. They also come from different issuers: Vanguard and Hamilton Capital. Their fees differ too: 0.22% for VDY.TO and 0.65% for HMAX.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDY.TO и HMAX.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор