Сравнение VDU.TO с CMGG.TO
VDU.TO (Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF) and CMGG.TO (CI Munro Global Growth Equity Fund) are both Global Equities funds. VDU.TO is passively managed, while CMGG.TO is actively managed. Over the past 5 years, VDU.TO returned 12.05%/yr vs 20.41%/yr for CMGG.TO. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. VDU.TO charges 0.22%/yr vs 0.90%/yr for CMGG.TO.
Доходность
Сравнение доходности VDU.TO и CMGG.TO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDU.TO показывает доходность 16.55%, что значительно ниже, чем у CMGG.TO с доходностью 20.49%.
VDU.TO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 6.07%
- С начала года
- 16.55%
- 6 месяцев
- 17.23%
- 1 год
- 33.32%
- 3 года*
- 20.65%
- 5 лет*
- 12.05%
- 10 лет*
- 10.31%
CMGG.TO
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 7.39%
- С начала года
- 20.49%
- 6 месяцев
- 20.10%
- 1 год
- 37.47%
- 3 года*
- 34.84%
- 5 лет*
- 20.41%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDU.TO и CMGG.TO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VDU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF | 16.55% | 27.97% | 11.37% | 14.56% | -9.89% | 6.89% |
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 20.49% | 21.00% | 52.95% | 24.21% | -21.16% | 11.08% |
Correlation
The correlation between VDU.TO and CMGG.TO is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2021 г. | 0.43 |
Over the past year, VDU.TO and CMGG.TO have become more correlated (0.67) than their long-term average of 0.43, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDU.TO vs. CMGG.TO — Ранг доходности на риск
VDU.TO
CMGG.TO
Сравнение VDU.TO c CMGG.TO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) и CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDU.TO | CMGG.TO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.01 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.39 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.92 | 3.71 | -0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.07 | 10.38 | +1.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDU.TO | CMGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 2.28 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.90 | 1.13 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.70 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.70 | 0.97 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок VDU.TO и CMGG.TO
Максимальная просадка VDU.TO за все время составила -29.19%, примерно равная максимальной просадке CMGG.TO в -29.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDU.TO и CMGG.TO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDU.TO | CMGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.19% | -29.00% | -0.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.47% | -10.15% | -1.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.02% | -22.85% | +8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.10% | -29.00% | +4.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.19% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.16% | -0.62% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.66% | -8.90% | +4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.62% | -0.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDU.TO и CMGG.TO
Текущая волатильность для Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF (VDU.TO) составляет 5.02%, в то время как у CI Munro Global Growth Equity Fund (CMGG.TO) волатильность равна 6.37%. Это указывает на то, что VDU.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMGG.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDU.TO | CMGG.TO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.02% | 6.37% | -1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.47% | 12.96% | -0.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.66% | 16.54% | -1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.50% | 18.22% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 18.48% | -3.73% |
Сравнение комиссий VDU.TO и CMGG.TO
VDU.TO берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии CMGG.TO в 0.90%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDU.TO и CMGG.TO
Дивидендная доходность VDU.TO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.09%, тогда как CMGG.TO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CMGG.TO CI Munro Global Growth Equity Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VDU.TO Vanguard FTSE Developed All Cap ex U.S. Index ETF | 2.09% | 2.61% | 2.55% | 2.54% | 2.14% | 2.67% | 1.64% | 2.48% | 2.61% | 2.26% | 2.41% | 2.25% |
Часто задаваемые вопросы
VDU.TO and CMGG.TO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDU.TO is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDU.TO is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.90% for CMGG.TO.
They also come from different issuers: Vanguard and CI Global Asset Management. Their fees differ too: 0.22% for VDU.TO and 0.90% for CMGG.TO.
Подберите оптимальное распределение для VDU.TO и CMGG.TO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор