Сравнение VDTY.L с MDBU.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L).

VDTY.L и MDBU.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. MDBU.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 8 нояб. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и MDBU.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и MDBU.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	-0.16%	6.26%	1.10%	3.77%	-12.32%	-2.40%	7.68%	7.08%	0.52%
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	-0.06%	6.36%	3.23%	3.92%	-7.56%	-1.25%	4.41%	6.26%	0.00%

Разные валюты инструментов

VDTY.L торгуется в USD, в то время как MDBU.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения MDBU.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно ниже, чем у MDBU.L с доходностью -0.06%.

VDTY.L

1 день: 0.14%

1 месяц: -1.20%

С начала года: -0.16%

6 месяцев: 0.80%

1 год: 3.03%

3 года*: 2.74%

5 лет*: -0.18%

10 лет*: 0.99%

MDBU.L

1 день: -0.03%

1 месяц: -1.13%

С начала года: -0.06%

6 месяцев: 1.07%

1 год: 3.98%

3 года*: 3.94%

5 лет*: 1.06%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Название символа

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

Часто сравнивают с VDTY.L:

VDTY.L с XUT3.L VDTY.L с PR1T.L VDTY.L с PRIT.L VDTY.L с MUNI.L VDTY.L с CBU7.L VDTY.L с J13U.L VDTY.L с BBRT.L

Часто сравнивают с MDBU.L:

MDBU.L с BTC-USD MDBU.L с IBTM.L MDBU.L с TREX.L MDBU.L с BBM3.L MDBU.L с IB01.L MDBU.L с TRIS.L MDBU.L с TSY3.L

Сравнение комиссий VDTY.L и MDBU.L

VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MDBU.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

MDBU.L

UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis

VDTY.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

VDTY.L vs. MDBU.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDTY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MDBU.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c MDBU.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDTY.L	MDBU.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	0.83	-0.11
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	1.27	-0.22
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.14	-0.01
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	1.94	-0.98
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.51	6.88	-4.38
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTY.L vs. MDBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MDBU.L равному 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и MDBU.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDTY.L	MDBU.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	0.83	-0.11
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	0.17	-0.20
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	0.34	-0.14

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и MDBU.L составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и MDBU.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что больше доходности MDBU.L в 3.11%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	4.23%	4.29%	4.31%	3.40%	2.09%	1.21%	1.54%	2.34%	2.33%	1.57%	0.99%
MDBU.L UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis	3.11%	3.96%	2.14%	1.92%	0.75%	0.74%	1.73%	1.66%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и MDBU.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что больше максимальной просадки MDBU.L в -12.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и MDBU.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDTY.L	MDBU.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.99%	-18.04%	-0.95%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.23%	-6.31%	+3.08%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.60%	-16.15%	-0.45%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.99%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.69%	-8.19%	+1.50%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.61%	-10.94%	+4.33%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.25%	3.50%	-2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и MDBU.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у UBS ETF (LU) Sustainable Development Bank Bonds UCITS ETF (USD) A-dis (MDBU.L) волатильность равна 1.71%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MDBU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDTY.L	MDBU.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.26%	1.71%	-0.45%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.27%	3.26%	-0.99%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.20%	4.83%	-0.63%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.52%	6.32%	-0.80%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.85%	6.42%	-1.57%

Сравнение VDTY.L с MDBU.L

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и MDBU.L

Сравнение доходности по годам VDTY.L и MDBU.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

VDTY.L

MDBU.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDTY.L и MDBU.L

Доходность на риск

VDTY.L vs. MDBU.L — Ранг доходности на риск

VDTY.L

MDBU.L

Сравнение VDTY.L c MDBU.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDTY.L vs. MDBU.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и MDBU.L

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и MDBU.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и MDBU.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)