Сравнение VDTY.L с IDTL.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L).

VDTY.L и IDTL.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDTY.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Float Adjusted Index. Фонд был запущен 4 мар. 2025 г.. IDTL.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Bloomberg US Government TR USD. Фонд был запущен 20 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и IDTL.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDTY.L и IDTL.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	-0.16%	6.26%	1.10%	3.77%	-12.32%	-2.40%	7.68%	7.08%	0.80%	2.32%
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS	-0.74%	4.67%	-7.18%	2.22%	-30.42%	-4.71%	17.11%	15.67%	-1.84%	8.97%

Доходность по периодам

С начала года, VDTY.L показывает доходность -0.16%, что значительно выше, чем у IDTL.L с доходностью -0.74%. За последние 10 лет акции VDTY.L превзошли акции IDTL.L по среднегодовой доходности: 0.99% против -1.29% соответственно.

VDTY.L

1 день: 0.14%

1 месяц: -1.20%

С начала года: -0.16%

6 месяцев: 0.80%

1 год: 3.03%

3 года*: 2.74%

5 лет*: -0.18%

10 лет*: 0.99%

IDTL.L

1 день: 0.29%

1 месяц: -2.85%

С начала года: -0.74%

6 месяцев: -0.52%

1 год: -0.93%

3 года*: -2.32%

5 лет*: -5.63%

10 лет*: -1.29%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Название символа

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

Часто сравнивают с VDTY.L:

VDTY.L с XUT3.L VDTY.L с PR1T.L VDTY.L с PRIT.L VDTY.L с MUNI.L VDTY.L с CBU7.L VDTY.L с J13U.L VDTY.L с BBRT.L

Часто сравнивают с IDTL.L:

IDTL.L с DTLA.L IDTL.L с TLT IDTL.L с IBTL IDTL.L с IS04.DE IDTL.L с IBTA.L IDTL.L с ZROZ IDTL.L с GLAD.L

Сравнение комиссий VDTY.L и IDTL.L

VDTY.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IDTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IDTL.L

iShares Treasury Bond 20+ UCITS

VDTY.L

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF

Доходность на риск

VDTY.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDTY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

IDTL.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTY.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) и iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDTY.L	IDTL.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.72	-0.08	+0.80
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.04	-0.03	+1.07
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.00	+0.14
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.97	-0.05	+1.02
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	2.51	-0.10	+2.61
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDTY.L vs. IDTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTY.L на текущий момент составляет 0.72, что выше коэффициента Шарпа IDTL.L равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTY.L и IDTL.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDTY.L	IDTL.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.72	-0.08	+0.80
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	-0.03	-0.38	+0.34
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.20	-0.09	+0.29
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.20	-0.08	+0.28

Корреляция

Корреляция между VDTY.L и IDTL.L составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и IDTL.L

Дивидендная доходность VDTY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.23%, что меньше доходности IDTL.L в 4.35%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VDTY.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF	4.23%	4.29%	4.31%	3.40%	2.09%	1.21%	1.54%	2.34%	2.33%	1.57%	0.99%	0.00%
IDTL.L iShares Treasury Bond 20+ UCITS	4.35%	4.31%	4.65%	3.79%	3.01%	1.74%	1.76%	2.49%	2.79%	2.60%	2.63%	2.14%

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и IDTL.L

Максимальная просадка VDTY.L за все время составила -18.99%, что меньше максимальной просадки IDTL.L в -48.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTY.L и IDTL.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDTY.L	IDTL.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.99%	-48.31%	+29.32%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.23%	-9.78%	+6.55%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-16.60%	-42.95%	+26.35%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.99%	-48.31%	+29.32%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-6.69%	-40.12%	+33.43%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.61%	-20.11%	+13.50%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	1.25%	4.96%	-3.71%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и IDTL.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF (VDTY.L) составляет 1.26%, в то время как у iShares Treasury Bond 20+ UCITS (IDTL.L) волатильность равна 3.28%. Это указывает на то, что VDTY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IDTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDTY.L	IDTL.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.26%	3.28%	-2.02%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.27%	6.57%	-4.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	4.20%	11.82%	-7.62%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.52%	14.99%	-9.47%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	4.85%	14.62%	-9.77%

Сравнение VDTY.L с IDTL.L

Доходность

Сравнение доходности VDTY.L и IDTL.L

Сравнение доходности по годам VDTY.L и IDTL.L

Доходность по периодам

VDTY.L

IDTL.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDTY.L и IDTL.L

Доходность на риск

VDTY.L vs. IDTL.L — Ранг доходности на риск

VDTY.L

IDTL.L

Сравнение VDTY.L c IDTL.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDTY.L vs. IDTL.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTY.L и IDTL.L

Просадки

Сравнение просадок VDTY.L и IDTL.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDTY.L и IDTL.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)