Сравнение VDTA.L с TSY3.L
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and TSY3.L (SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF) are both Government Bonds funds - VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index while TSY3.L tracks the Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs 1.79%/yr for TSY3.L. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.05% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и TSY3.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDTA.L торгуется в USD, в то время как TSY3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TSY3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у TSY3.L с доходностью 0.47%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
TSY3.L
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- 0.24%
- С начала года
- 0.47%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 3.44%
- 3 года*
- 4.11%
- 5 лет*
- 1.79%
- 10 лет*
- 1.70%
Сравнение доходности по годам VDTA.L и TSY3.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 0.47% | 5.39% | 4.03% | 3.54% | -3.91% | -0.41% | 2.59% | 3.76% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and TSY3.L is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.22 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. TSY3.L — Ранг доходности на риск
VDTA.L
TSY3.L
Сравнение VDTA.L c TSY3.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | TSY3.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.14 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 3.12 | -1.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 9.53 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.82 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.35 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.33 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.30 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и TSY3.L
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки TSY3.L в -7.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и TSY3.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -7.43% | -11.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -1.10% | -1.80% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -1.74% | -3.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -7.00% | -9.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -7.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -0.36% | -6.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -1.54% | -6.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.36% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и TSY3.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF (TSY3.L) имеют волатильность 1.37% и 1.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | TSY3.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.41% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.40% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 4.18% | -0.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 5.15% | +0.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.15% | +0.20% |
Сравнение комиссий VDTA.L и TSY3.L
И VDTA.L, и TSY3.L имеют комиссию равную 0.05%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и TSY3.L
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TSY3.L за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TSY3.L SPDR Bloomberg 1-3 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 3.92% | 4.25% | 4.07% | 3.02% | 0.60% | 0.56% | 1.84% | 2.14% | 1.31% | 1.04% | 0.63% | 0.52% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDTA.L and TSY3.L have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.05% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L and TSY3.L have the same expense ratio: 0.05% per year.
VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while TSY3.L tracks Bloomberg US 1-3 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and State Street.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и TSY3.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор