Сравнение VDTA.L с TRIS.L
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and TRIS.L (Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index while TRIS.L tracks the Bloomberg US Treasury Coupons Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs 3.27%/yr for TRIS.L. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRIS.L.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и TRIS.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDTA.L торгуется в USD, в то время как TRIS.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения TRIS.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у TRIS.L с доходностью 1.35%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
TRIS.L
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 0.46%
- С начала года
- 1.35%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.64%
- 5 лет*
- 3.27%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDTA.L и TRIS.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 6.32% |
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 1.35% | 4.55% | 5.06% | 4.48% | 0.53% | 0.33% | 0.82% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and TRIS.L is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2020 г. | 0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. TRIS.L — Ранг доходности на риск
VDTA.L
TRIS.L
Сравнение VDTA.L c TRIS.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | TRIS.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.16 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 4.43 | -3.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 13.13 | -9.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.91 | +0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.68 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.55 | -0.33 |
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и TRIS.L
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки TRIS.L в -2.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и TRIS.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -2.50% | -16.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -0.88% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -1.07% | -4.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -2.43% | -13.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -0.16% | -6.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -0.53% | -7.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.30% | +0.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и TRIS.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 1.37%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist (TRIS.L) волатильность равна 1.59%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRIS.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | TRIS.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.59% | -0.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.54% | -0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 4.27% | -0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.80% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.93% | +0.42% |
Сравнение комиссий VDTA.L и TRIS.L
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRIS.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и TRIS.L
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRIS.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRIS.L Invesco US Treasury Bond 0-1 Year UCITS ETF Dist | 4.01% | 4.26% | 4.87% | 4.68% | 1.52% | 0.10% | 0.57% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDTA.L and TRIS.L have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRIS.L.
VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while TRIS.L tracks Bloomberg US Treasury Coupons Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.06% for TRIS.L.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и TRIS.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор