Сравнение VDTA.L с TREX.L
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and TREX.L (Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index while TREX.L tracks the Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs -0.91%/yr for TREX.L. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TREX.L.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и TREX.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у TREX.L с доходностью -0.77%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -0.23%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 3.57%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
TREX.L
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.01%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- -0.51%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 2.76%
- 5 лет*
- -0.91%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDTA.L и TREX.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | -0.77% | 8.42% | -0.22% | 3.57% | -14.95% | -3.02% | 9.77% | 7.10% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and TREX.L is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.96 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.97 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.95 |
The correlation between VDTA.L and TREX.L has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. TREX.L — Ранг доходности на риск
VDTA.L
TREX.L
Сравнение VDTA.L c TREX.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | TREX.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.20 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.15 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 0.99 | +0.25 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 3.06 | +0.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 0.87 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | -0.12 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.16 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и TREX.L
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что меньше максимальной просадки TREX.L в -23.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и TREX.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -23.36% | +4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -3.96% | +1.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -7.40% | +2.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -20.95% | +4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -10.25% | +3.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -9.97% | +1.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 1.28% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и TREX.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 1.37%, в то время как у Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist (TREX.L) волатильность равна 1.83%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TREX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | TREX.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.83% | -0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 3.29% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 4.53% | -1.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 7.48% | -1.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 6.93% | -1.58% |
Сравнение комиссий VDTA.L и TREX.L
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TREX.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и TREX.L
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TREX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.29%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TREX.L Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF Dist | 4.29% | 4.23% | 4.34% | 3.48% | 2.41% | 1.63% | 1.81% | 1.10% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.95, VDTA.L and TREX.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TREX.L.
VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while TREX.L tracks Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.06% for TREX.L.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и TREX.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор