Сравнение VDTA.L с TRE7.L
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and TRE7.L (Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist) are both Government Bonds funds - VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index while TRE7.L tracks the Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.41%/yr vs 0.38%/yr for TRE7.L. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.06%/yr for TRE7.L.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и TRE7.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у TRE7.L с доходностью -0.43%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 0.17%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 3.61%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.41%
- 10 лет*
- —
TRE7.L
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- -0.08%
- 1 год
- 3.24%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 0.38%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDTA.L и TRE7.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.23% | 6.25% | 0.93% | 3.71% | -12.37% | -2.33% | 7.64% | 6.63% |
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | -0.43% | 7.31% | 2.08% | 4.25% | -9.37% | -2.35% | 6.98% | 5.56% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and TRE7.L is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.91 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2019 г. | 0.90 |
The correlation between VDTA.L and TRE7.L has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.92 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. TRE7.L — Ранг доходности на риск
VDTA.L
TRE7.L
Сравнение VDTA.L c TRE7.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDTA.L | TRE7.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.13 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.20 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.23 | 1.29 | -0.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.80 | 4.09 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDTA.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.10 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.08 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.22 | 0.42 | -0.20 |
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и TRE7.L
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.82%, что больше максимальной просадки TRE7.L в -14.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и TRE7.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.82% | -14.12% | -4.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.90% | -2.51% | -0.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -5.15% | -3.71% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.41% | -13.54% | -2.87% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.97% | -1.59% | -5.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.11% | -4.44% | -3.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.94% | 0.79% | +0.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и TRE7.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) имеет более высокую волатильность в 1.37% по сравнению с Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist (TRE7.L) с волатильностью 1.20%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRE7.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | TRE7.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.37% | 1.20% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.55% | 2.14% | +0.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.51% | 2.96% | +0.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.57% | 4.75% | +0.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 4.26% | +1.09% |
Сравнение комиссий VDTA.L и TRE7.L
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TRE7.L в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и TRE7.L
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность TRE7.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.14%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRE7.L Invesco US Treasury Bond 3-7 Year UCITS ETF Dist | 4.14% | 4.09% | 4.23% | 3.61% | 1.72% | 0.87% | 1.29% | 1.89% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, VDTA.L and TRE7.L move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.06% for TRE7.L.
VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while TRE7.L tracks Bloomberg US 3-7 Year Treasury Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.06% for TRE7.L.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и TRE7.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор