PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение VDTA.L с DRGG.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDTA.L с DRGG.L

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and DRGG.L (L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)) are both Government Bonds funds - VDTA.L tracks the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index while DRGG.L tracks the J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.68%/yr vs 2.15%/yr for DRGG.L. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.30%/yr for DRGG.L.

Доходность

Сравнение доходности VDTA.L и DRGG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDTA.L торгуется в USD, в то время как DRGG.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DRGG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у DRGG.L с доходностью 3.01%.

VDTA.L

1 день
0.26%
1 месяц
-0.29%
6 месяцев
0.07%
С начала года
-0.22%
1 год
3.38%
3 года*
2.87%
5 лет*
-0.68%
10 лет*
—

DRGG.L

1 день
0.04%
1 месяц
-0.21%
6 месяцев
3.57%
С начала года
3.01%
1 год
6.22%
3 года*
4.74%
5 лет*
2.15%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDTA.L и DRGG.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		-0.22%6.24%0.94%3.71%-12.37%-2.33%0.24%
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		3.01%5.68%3.04%0.01%-5.38%7.53%-24.68%

Correlation

The correlation between VDTA.L and DRGG.L is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.11

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.10

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.09

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)

Часто сравнивают с VDTA.L:
VDTA.L с CBU0.DEVDTA.L с TLTVDTA.L с VWRA.LVDTA.L с IGLA.LVDTA.L с VGITVDTA.L с AGGU.LVDTA.L с IBTA.L
Часто сравнивают с DRGG.L:
DRGG.L с BCOM.LDRGG.L с CNYB.LDRGG.L с CYGB.LDRGG.L с EMHG.LDRGG.L с EMLB.LDRGG.L с IBTG.LDRGG.L с IRCP.L

Доходность на риск

VDTA.L vs. DRGG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDTA.L
Ранг доходности на риск VDTA.L: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDTA.L: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDTA.L: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDTA.L: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDTA.L: 2929
Ранг коэф-та Мартина
DRGG.L
Ранг доходности на риск DRGG.L: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DRGG.L: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DRGG.L: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DRGG.L: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DRGG.L: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DRGG.L: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDTA.L c DRGG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDTA.LDRGG.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.96
1.20

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.40
1.71

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.23

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.16

3.76

-2.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.09

13.54

-10.45

VDTA.L vs. DRGG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDTA.L на текущий момент составляет 0.96, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DRGG.L равному 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDTA.L и DRGG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDTA.L и DRGG.L

Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки DRGG.L в -27.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и DRGG.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDTA.LDRGG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.80%

-27.95%

+9.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.89%

-1.65%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-4.97%

-3.61%

-1.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.39%

-12.16%

-4.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-14.02%

+7.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-21.38%

+13.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.09%

0.46%

+0.63%

Волатильность

Сравнение волатильности VDTA.L и DRGG.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 1.00%, в то время как у L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist) (DRGG.L) волатильность равна 1.35%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DRGG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDTA.LDRGG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.00%

1.35%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.62%

4.49%

-1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.53%

5.16%

-1.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.58%

6.53%

-0.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.32%

12.45%

-7.13%

Сравнение комиссий VDTA.L и DRGG.L

VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DRGG.L в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDTA.L и DRGG.L

VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DRGG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%.

ПозицияTTM20252024202320222021
DRGG.L
L&G China CNY Bond UCITS ETF USD (Dist)		0.01%2.04%2.27%2.48%2.61%1.40%
VDTA.L
Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDTA.L and DRGG.L have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for DRGG.L.

VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while DRGG.L tracks J.P. Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index. They also come from different issuers: Vanguard and L&G. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.30% for DRGG.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и DRGG.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор