Сравнение VDTA.L с CYGB.L
VDTA.L (Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating) and CYGB.L (iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist)) are both exchange-traded funds - VDTA.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while CYGB.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDTA.L returned -0.68%/yr vs 4.95%/yr for CYGB.L. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VDTA.L charges 0.05%/yr vs 0.40%/yr for CYGB.L.
Доходность
Сравнение доходности VDTA.L и CYGB.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDTA.L торгуется в USD, в то время как CYGB.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения CYGB.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDTA.L показывает доходность -0.22%, что значительно ниже, чем у CYGB.L с доходностью 3.39%.
VDTA.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -0.29%
- 6 месяцев
- 0.07%
- С начала года
- -0.22%
- 1 год
- 3.38%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -0.68%
- 10 лет*
- —
CYGB.L
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- 1.67%
- 6 месяцев
- 3.64%
- С начала года
- 3.39%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- 7.75%
- 5 лет*
- 4.95%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDTA.L и CYGB.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | -0.22% | 6.24% | 0.94% | 3.71% | -12.37% | 0.21% |
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 3.39% | 9.91% | 9.53% | 12.79% | -8.81% | -1.56% |
Correlation
The correlation between VDTA.L and CYGB.L is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2021 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDTA.L vs. CYGB.L — Ранг доходности на риск
VDTA.L
CYGB.L
Сравнение VDTA.L c CYGB.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) и iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDTA.L | CYGB.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.09 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.16 | 0.97 | +0.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.09 | 2.20 | +0.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDTA.L и CYGB.L
Максимальная просадка VDTA.L за все время составила -18.80%, что меньше максимальной просадки CYGB.L в -22.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDTA.L и CYGB.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDTA.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.80% | -22.10% | +3.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -4.04% | +1.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.97% | -6.48% | +1.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.39% | -21.63% | +5.24% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -0.67% | -6.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -4.36% | -3.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.09% | 1.78% | -0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDTA.L и CYGB.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating (VDTA.L) составляет 1.00%, в то время как у iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) (CYGB.L) волатильность равна 1.86%. Это указывает на то, что VDTA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CYGB.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDTA.L | CYGB.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.00% | 1.86% | -0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.62% | 5.73% | -3.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.53% | 7.40% | -3.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.58% | 8.87% | -3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.32% | 8.74% | -3.42% |
Сравнение комиссий VDTA.L и CYGB.L
VDTA.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии CYGB.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDTA.L и CYGB.L
VDTA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CYGB.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
CYGB.L iShares China CNY Bond UCITS ETF GBP Hedged (Dist) | 1.70% | 1.84% | 2.13% | 2.38% | 2.68% | 2.21% |
VDTA.L Vanguard USD Treasury Bond UCITS ETF Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDTA.L and CYGB.L have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDTA.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDTA.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.40% for CYGB.L.
VDTA.L is categorized as Government Bonds, while CYGB.L is Emerging Markets Bonds. VDTA.L tracks Bloomberg Global Aggregate US Treasury Float Adjusted index, while CYGB.L tracks Bloomberg China Treasury + Policy Bank Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VDTA.L and 0.40% for CYGB.L.
Подберите оптимальное распределение для VDTA.L и CYGB.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор