Сравнение VDST.L с MBS
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and MBS (Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF) are both exchange-traded funds - VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while MBS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Angel Oak. VDST.L is passively managed, while MBS is actively managed. Over the past year, VDST.L returned 3.95% vs 6.50% for MBS. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.49%/yr for MBS.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и MBS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 1.46%, что значительно выше, чем у MBS с доходностью 0.74%.
VDST.L
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 1.46%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 3.36%
- 10 лет*
- —
MBS
- 1 день
- 0.12%
- 1 месяц
- 0.07%
- С начала года
- 0.74%
- 6 месяцев
- 1.02%
- 1 год
- 6.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDST.L и MBS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.46% | 4.26% | 4.51% |
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 0.74% | 8.13% | 5.78% |
Correlation
The correlation between VDST.L and MBS is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2024 г. | 0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. MBS — Ранг доходности на риск
VDST.L
MBS
Сравнение VDST.L c MBS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDST.L | MBS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +7.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +18.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 4.88 | 1.42 | +3.46 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 36.06 | 2.97 | +33.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.57 | 9.28 | +235.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDST.L | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.31 | 2.25 | +7.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 8.05 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 7.83 | 1.61 | +6.22 |
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и MBS
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки MBS в -4.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и MBS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.36% | -4.09% | +3.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.11% | -2.20% | +2.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.15% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.35% | +1.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -1.02% | +0.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 0.70% | -0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и MBS
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.12%, в то время как у Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF (MBS) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MBS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | MBS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.12% | 0.89% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.33% | 2.00% | -1.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42% | 2.93% | -2.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 3.99% | -3.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.46% | 3.99% | -3.53% |
Сравнение комиссий VDST.L и MBS
VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии MBS в 0.49%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и MBS
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MBS за последние двенадцать месяцев составляет около 5.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MBS Angel Oak Mortgage-Backed Securities ETF | 5.61% | 5.28% | 4.52% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and MBS have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.49% for MBS.
VDST.L is categorized as Government Bonds, while MBS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Angel Oak. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.49% for MBS.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и MBS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор