PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDST.L с JGSA.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDST.L с JGSA.L

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and JGSA.L (JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc) are both exchange-traded funds - VDST.L is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg Short Treasury Index, while JGSA.L is a Ultrashort Bond fund actively managed by JPMorgan. VDST.L is passively managed, while JGSA.L is actively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.40%/yr vs 2.43%/yr for JGSA.L. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for JGSA.L.

Доходность

Сравнение доходности VDST.L и JGSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDST.L торгуется в USD, в то время как JGSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения JGSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDST.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у JGSA.L с доходностью -0.22%.

VDST.L

1 день
0.03%
1 месяц
0.29%
С начала года
1.63%
6 месяцев
1.70%
1 год
3.94%
3 года*
4.65%
5 лет*
3.40%
10 лет*
—

JGSA.L

1 день
0.29%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-0.22%
6 месяцев
-0.39%
1 год
0.70%
3 года*
6.41%
5 лет*
2.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDST.L и JGSA.L

2026 (YTD)202520242023202220212020
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		1.63%4.27%5.24%4.98%0.97%-0.00%0.02%
JGSA.L
JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc		-0.22%12.98%3.34%10.55%-10.18%-0.92%2.31%

Correlation

The correlation between VDST.L and JGSA.L is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г.

0.08

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc

Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VSCA.LVDST.L с VGSHVDST.L с VHVE.LVDST.L с GBIL
Часто сравнивают с JGSA.L:
JGSA.L с JGST.LJGSA.L с BB3M.LJGSA.L с U03A.LJGSA.L с ERNS.LJGSA.L с ERN1.LJGSA.L с JPLG.LJGSA.L с CSH2.L

Доходность на риск

VDST.L vs. JGSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JGSA.L
Ранг доходности на риск JGSA.L: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JGSA.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JGSA.L: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JGSA.L: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDST.L c JGSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDST.LJGSA.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.21
0.11

+9.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.29
0.20

+22.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

5.17

1.02

+4.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

38.32

0.15

+38.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

244.22

0.34

+243.88

VDST.L vs. JGSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDST.L на текущий момент составляет 9.21, что выше коэффициента Шарпа JGSA.L равного 0.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDST.L и JGSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDST.L и JGSA.L

Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки JGSA.L в -25.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и JGSA.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDST.LJGSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.37%

-25.04%

+24.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.10%

-4.71%

+4.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.14%

-8.10%

+7.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.35%

-23.78%

+23.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.21%

+3.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-5.39%

+5.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

2.06%

-2.04%

Волатильность

Сравнение волатильности VDST.L и JGSA.L

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.11%, в то время как у JPM GBP Ultra-Short Income Active ETF GBP Acc (JGSA.L) волатильность равна 1.64%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JGSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDST.LJGSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.11%

1.64%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.34%

4.99%

-4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43%

6.64%

-6.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.47%

8.58%

-8.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.44%

8.84%

-8.40%

Сравнение комиссий VDST.L и JGSA.L

VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии JGSA.L в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDST.L и JGSA.L

Ни VDST.L, ни JGSA.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VDST.L and JGSA.L have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for JGSA.L.

VDST.L is categorized as Government Bonds, while JGSA.L is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.18% for JGSA.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDST.L и JGSA.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор