Сравнение VDST.L с IBTL.L
VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and IBTL.L (iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)) are both Government Bonds funds - VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index while IBTL.L tracks the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.40%/yr vs -6.02%/yr for IBTL.L. At a 0.12 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for IBTL.L.
Доходность
Сравнение доходности VDST.L и IBTL.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VDST.L торгуется в USD, в то время как IBTL.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения IBTL.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDST.L показывает доходность 1.63%, что значительно выше, чем у IBTL.L с доходностью 1.30%.
VDST.L
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 1.63%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 3.94%
- 3 года*
- 4.65%
- 5 лет*
- 3.40%
- 10 лет*
- —
IBTL.L
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 3.01%
- С начала года
- 1.30%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.88%
- 3 года*
- -1.38%
- 5 лет*
- -6.02%
- 10 лет*
- -1.79%
Сравнение доходности по годам VDST.L и IBTL.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 1.63% | 4.27% | 5.24% | 4.98% | 0.97% | -0.00% | 0.02% |
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 1.30% | 4.53% | -7.08% | 1.47% | -30.49% | -4.20% | -2.24% |
Correlation
The correlation between VDST.L and IBTL.L is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 сент. 2020 г. | 0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDST.L vs. IBTL.L — Ранг доходности на риск
VDST.L
IBTL.L
Сравнение VDST.L c IBTL.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDST.L | IBTL.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +8.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +21.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 5.17 | 1.09 | +4.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 38.32 | 0.63 | +37.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 244.22 | 1.53 | +242.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDST.L и IBTL.L
Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.37%, что меньше максимальной просадки IBTL.L в -48.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и IBTL.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDST.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.37% | -48.47% | +48.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.10% | -7.69% | +7.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -0.14% | -18.09% | +17.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.35% | -42.83% | +42.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.47% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -39.40% | +39.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.03% | -20.66% | +20.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.02% | 3.19% | -3.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDST.L и IBTL.L
Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.11%, в то время как у iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) (IBTL.L) волатильность равна 2.60%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IBTL.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDST.L | IBTL.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.11% | 2.60% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.34% | 6.75% | -6.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43% | 9.94% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.47% | 15.30% | -14.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.44% | 14.76% | -14.32% |
Сравнение комиссий VDST.L и IBTL.L
VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IBTL.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDST.L и IBTL.L
VDST.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность IBTL.L за последние двенадцать месяцев составляет около 4.57%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IBTL.L iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) | 4.57% | 4.31% | 4.58% | 3.79% | 2.96% | 1.72% | 1.86% | 2.54% | 2.75% | 2.68% | 2.45% | 2.09% |
VDST.L Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDST.L and IBTL.L have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for IBTL.L.
VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while IBTL.L tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. They also come from different issuers: Vanguard and iShares. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.07% for IBTL.L.
Подберите оптимальное распределение для VDST.L и IBTL.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор