PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDST.L с BBM3.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDST.L с BBM3.L

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDST.L (Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating) and BBM3.L (JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)) are both Government Bonds funds - VDST.L tracks the Bloomberg Short Treasury Index while BBM3.L tracks the ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VDST.L returned 3.36%/yr vs 3.46%/yr for BBM3.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. VDST.L charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for BBM3.L.

Доходность

Сравнение доходности VDST.L и BBM3.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VDST.L торгуется в USD, в то время как BBM3.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BBM3.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VDST.L показывает доходность 1.46%, а BBM3.L немного ниже – 1.39%.

VDST.L

1 день
0.04%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.46%
6 месяцев
1.75%
1 год
3.95%
3 года*
4.71%
5 лет*
3.36%
10 лет*
—

BBM3.L

1 день
0.14%
1 месяц
0.46%
С начала года
1.39%
6 месяцев
1.93%
1 год
3.93%
3 года*
4.60%
5 лет*
3.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDST.L и BBM3.L

2026 (YTD)20252024202320222021
VDST.L
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating		1.46%4.26%5.24%4.98%0.95%0.01%
BBM3.L
JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)		1.39%4.37%5.25%4.45%1.77%-0.33%

Correlation

The correlation between VDST.L and BBM3.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.12

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.11

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 февр. 2021 г.

0.07

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating

JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc)

Часто сравнивают с VDST.L:
VDST.L с IB01.LVDST.L с IBTA.LVDST.L с PR1T.DEVDST.L с VSCA.LVDST.L с VGSHVDST.L с VHVE.LVDST.L с SHY
Часто сравнивают с BBM3.L:
BBM3.L с BBLL.LBBM3.L с IBTA.LBBM3.L с VVSM.DEBBM3.L с VUAG.LBBM3.L с FLOTBBM3.L с CBU7.LBBM3.L с TRSG.L

Доходность на риск

VDST.L vs. BBM3.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDST.L
Ранг доходности на риск VDST.L: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDST.L: 9999
Ранг коэф-та Мартина
BBM3.L
Ранг доходности на риск BBM3.L: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBM3.L: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBM3.L: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBM3.L: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBM3.L: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDST.L c BBM3.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) и JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDST.LBBM3.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
9.31
0.95

+8.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
22.17
1.43

+20.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

4.88

1.17

+3.71

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

36.06

4.76

+31.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

244.57

13.27

+231.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDST.L vs. BBM3.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDST.L на текущий момент составляет 9.31, что выше коэффициента Шарпа BBM3.L равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDST.L и BBM3.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDST.LBBM3.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.31

0.95

+8.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

8.05

0.73

+7.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

7.83

0.67

+7.16

Просадки

Сравнение просадок VDST.L и BBM3.L

Максимальная просадка VDST.L за все время составила -0.36%, что меньше максимальной просадки BBM3.L в -2.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDST.L и BBM3.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDST.LBBM3.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.36%

-2.44%

+2.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.11%

-0.82%

+0.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-0.15%

-1.11%

+0.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-0.36%

-2.44%

+2.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.17%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.03%

-0.41%

+0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.02%

0.30%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VDST.L и BBM3.L

Текущая волатильность для Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating (VDST.L) составляет 0.12%, в то время как у JPMorgan BetaBuilders US Treasury Bond 0-3 Months UCITS ETF USD (Acc) (BBM3.L) волатильность равна 1.44%. Это указывает на то, что VDST.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BBM3.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDST.LBBM3.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.12%

1.44%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.33%

3.42%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42%

4.12%

-3.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.47%

4.76%

-4.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.46%

4.76%

-4.30%

Сравнение комиссий VDST.L и BBM3.L

VDST.L берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BBM3.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDST.L и BBM3.L

Ни VDST.L, ни BBM3.L не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

VDST.L and BBM3.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDST.L is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDST.L is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for BBM3.L.

VDST.L tracks Bloomberg Short Treasury Index, while BBM3.L tracks ICE 0-3 Month US Treasury Notes & Bills Index. They also come from different issuers: Vanguard and JPMorgan. Their fees differ too: 0.05% for VDST.L and 0.07% for BBM3.L.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDST.L и BBM3.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор