PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDIGX с POGSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDIGX с POGSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Pin Oak Equity (POGSX).

VDIGX управляется Vanguard. Фонд был запущен 15 мая 1992 г.. POGSX управляется Oak Associates. Фонд был запущен 3 авг. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VDIGX и POGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDIGX и POGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		-5.09%11.11%20.84%8.11%-4.89%24.86%12.04%30.94%0.08%19.32%
POGSX
Pin Oak Equity		8.02%27.41%18.99%27.16%-25.10%21.42%10.60%27.72%-6.15%15.14%

Доходность по периодам

С начала года, VDIGX показывает доходность -5.09%, что значительно ниже, чем у POGSX с доходностью 8.02%. За последние 10 лет акции VDIGX уступали акциям POGSX по среднегодовой доходности: 11.54% против 13.32% соответственно.

VDIGX

1 день
2.04%
1 месяц
-6.43%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-2.58%
1 год
2.63%
3 года*
11.22%
5 лет*
9.34%
10 лет*
11.54%

POGSX

1 день
2.24%
1 месяц
-3.10%
С начала года
8.02%
6 месяцев
14.62%
1 год
36.09%
3 года*
26.34%
5 лет*
11.39%
10 лет*
13.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Growth Fund

Pin Oak Equity

Часто сравнивают с VDIGX:
VDIGX с VIGVDIGX с VDADXVDIGX с SCHDVDIGX с VHYAXVDIGX с VOOVDIGX с VYMVDIGX с PRDGX
Часто сравнивают с POGSX:
POGSX с CGGRPOGSX с QQQPOGSX с SCHGPOGSX с FGRTXPOGSX с AFIFXPOGSX с BEQGXPOGSX с SOPAX

Сравнение комиссий VDIGX и POGSX

VDIGX берет комиссию в 0.27%, что меньше комиссии POGSX в 0.91%.

POGSX
Pin Oak Equity
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund

Доходность на риск

VDIGX vs. POGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDIGX
Ранг доходности на риск VDIGX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDIGX: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDIGX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDIGX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDIGX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDIGX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
POGSX
Ранг доходности на риск POGSX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа POGSX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино POGSX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега POGSX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара POGSX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина POGSX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDIGX c POGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) и Pin Oak Equity (POGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDIGXPOGSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.19

1.85

-1.67

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.39

2.90

-2.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.42

-0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.40

3.38

-2.97

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.57

13.83

-12.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDIGX vs. POGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDIGX на текущий момент составляет 0.19, что ниже коэффициента Шарпа POGSX равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDIGX и POGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDIGXPOGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.19

1.85

-1.67

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.64

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.72

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.30

+0.31

Корреляция

Корреляция между VDIGX и POGSX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDIGX и POGSX

Дивидендная доходность VDIGX за последние двенадцать месяцев составляет около 25.87%, что больше доходности POGSX в 17.59%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDIGX
Vanguard Dividend Growth Fund		25.87%21.90%21.94%2.29%6.06%5.45%2.83%4.70%8.72%5.16%2.86%5.70%
POGSX
Pin Oak Equity		17.59%8.85%17.87%8.21%0.15%10.93%4.60%3.22%2.94%1.79%2.03%3.83%

Просадки

Сравнение просадок VDIGX и POGSX

Максимальная просадка VDIGX за все время составила -45.23%, что меньше максимальной просадки POGSX в -89.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDIGX и POGSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDIGXPOGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.23%

-89.46%

+44.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.57%

-10.96%

+1.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.18%

-29.81%

+13.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.98%

-33.05%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.10%

-5.97%

-1.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.67%

-36.91%

+30.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

2.68%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности VDIGX и POGSX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Growth Fund (VDIGX) составляет 4.19%, в то время как у Pin Oak Equity (POGSX) волатильность равна 4.50%. Это указывает на то, что VDIGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с POGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDIGXPOGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.19%

4.50%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

13.08%

-5.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.50%

19.70%

-5.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.88%

-4.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.69%

18.57%

-2.88%