Сравнение VDI с VEMY
VDI (Virtus International Dividend ETF) and VEMY (Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF) are both exchange-traded funds - VDI is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Virtus, while VEMY is a Emerging Markets Bonds fund actively managed by Virtus. Both are actively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDI charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for VEMY.
Доходность
Сравнение доходности VDI и VEMY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDI показывает доходность 13.41%, что значительно выше, чем у VEMY с доходностью 5.89%.
VDI
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 2.79%
- С начала года
- 13.41%
- 6 месяцев
- 17.01%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VEMY
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.68%
- С начала года
- 5.89%
- 6 месяцев
- 6.65%
- 1 год
- 18.61%
- 3 года*
- 15.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDI и VEMY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 13.41% | 3.17% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 5.89% | 0.72% |
Correlation
The correlation between VDI and VEMY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2025 г. | 0.60 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDI vs. VEMY — Ранг доходности на риск
VDI
VEMY
Сравнение VDI c VEMY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF (VEMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDI | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 3.09 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.33 | 1.83 | +0.50 |
Просадки
Сравнение просадок VDI и VEMY
Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что больше максимальной просадки VEMY в -8.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и VEMY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDI | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -8.77% | -1.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -4.00% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -6.57% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.71% | -0.17% | -0.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.85% | -1.30% | -0.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 0.84% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDI и VEMY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDI | VEMY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 1.60% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 4.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.21% | 6.05% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.21% | 7.63% | +8.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.21% | 7.63% | +8.58% |
Сравнение комиссий VDI и VEMY
VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии VEMY в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDI и VEMY
Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности VEMY в 8.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 0.62% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VEMY Virtus Stone Harbor Emerging Markets High Yield Bond ETF | 8.38% | 8.89% | 10.28% | 9.55% |
Часто задаваемые вопросы
VDI and VEMY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for VEMY.
VEMY has the higher dividend yield at 8.38%, compared with 0.62% for VDI.
VDI is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VEMY is Emerging Markets Bonds. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.58% for VEMY.
Подберите оптимальное распределение для VDI и VEMY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор