Сравнение VDI с PATN
VDI (Virtus International Dividend ETF) and PATN (Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. VDI is actively managed, while PATN is passively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDI charges 0.39%/yr vs 0.65%/yr for PATN.
Доходность
Сравнение доходности VDI и PATN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VDI показывает доходность 13.30%, что значительно ниже, чем у PATN с доходностью 34.95%.
VDI
- 1 день
- -0.82%
- 1 месяц
- -0.02%
- С начала года
- 13.30%
- 6 месяцев
- 12.82%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PATN
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- 4.25%
- С начала года
- 34.95%
- 6 месяцев
- 35.67%
- 1 год
- 62.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VDI и PATN
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDI Virtus International Dividend ETF | 13.30% | 3.29% |
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 34.95% | 3.10% |
Correlation
The correlation between VDI and PATN is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 дек. 2025 г. | 0.76 |
Сравнение распределения секторов VDI и PATN
Секторы
VDI
PATN
Финансовые услуги
Промышленность
Технологии
Энергетика
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
-
Здравоохранение
Потребительский защитный сектор
Потребительский циклический сектор
Коммуникационные услуги
Недвижимость
-
Финансовые услуги
VDI
PATN
Промышленность
VDI
PATN
Технологии
VDI
PATN
Энергетика
VDI
PATN
Сырьевые материалы
VDI
PATN
Коммунальные услуги
VDI
PATN
-
Здравоохранение
VDI
PATN
Потребительский защитный сектор
VDI
PATN
Потребительский циклический сектор
VDI
PATN
Коммуникационные услуги
VDI
PATN
Недвижимость
VDI
PATN
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VDI vs. PATN — Ранг доходности на риск
VDI
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PATN
Сравнение VDI c PATN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Virtus International Dividend ETF (VDI) и Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF (PATN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VDI | PATN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.47 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 4.34 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 16.83 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VDI и PATN
Максимальная просадка VDI за все время составила -10.40%, что меньше максимальной просадки PATN в -16.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDI и PATN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VDI | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.40% | -16.77% | +6.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.40% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.64% | -4.97% | +2.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.74% | -3.17% | +1.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности VDI и PATN
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VDI | PATN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 12.88% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 21.37% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.51% | 23.91% | -7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.51% | 22.24% | -5.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 22.24% | -5.73% |
Сравнение комиссий VDI и PATN
VDI берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PATN в 0.65%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDI и PATN
Дивидендная доходность VDI за последние двенадцать месяцев составляет около 2.36%, что больше доходности PATN в 1.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
PATN Pacer Nasdaq International Patent Leaders ETF | 1.61% | 2.25% | 0.30% |
VDI Virtus International Dividend ETF | 2.36% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VDI and PATN have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VDI is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VDI is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.65% for PATN.
VDI has the higher dividend yield at 2.36%, compared with 1.61% for PATN.
They also come from different issuers: Virtus and Pacer. Their fees differ too: 0.39% for VDI and 0.65% for PATN.
Подберите оптимальное распределение для VDI и PATN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор