PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с FAXEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEQX с FAXEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX).

VDEQX управляется Vanguard. Фонд был запущен 10 июн. 2005 г.. FAXEX управляется Fidelity. Фонд был запущен 28 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и FAXEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEQX и FAXEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		-5.73%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%9.79%
FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M		-0.83%22.00%13.02%19.75%-19.41%15.69%17.23%8.76%

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность -5.73%, что значительно ниже, чем у FAXEX с доходностью -0.83%.

VDEQX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.43%
С начала года
-5.73%
6 месяцев
-3.49%
1 год
14.75%
3 года*
16.79%
5 лет*
8.64%
10 лет*
13.21%

FAXEX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-0.83%
6 месяцев
2.19%
1 год
20.61%
3 года*
15.21%
5 лет*
7.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с VYM
Часто сравнивают с FAXEX:
FAXEX с FFGZXFAXEX с PLTZXFAXEX с FRAMXFAXEX с FSELXFAXEX с FZROXFAXEX с LTFIXFAXEX с SSFNX

Сравнение комиссий VDEQX и FAXEX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAXEX в 0.99%.

FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund

Доходность на риск

VDEQX vs. FAXEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
FAXEX
Ранг доходности на риск FAXEX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAXEX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAXEX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAXEX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAXEX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAXEX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c FAXEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXFAXEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

1.31

-0.52

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.24

1.89

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.28

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.22

1.85

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.98

8.24

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. FAXEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа FAXEX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и FAXEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXFAXEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

1.31

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.50

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.60

-0.11

Корреляция

Корреляция между VDEQX и FAXEX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и FAXEX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.72%, что больше доходности FAXEX в 2.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		9.72%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%
FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M		2.19%2.18%2.47%1.62%4.93%6.41%3.13%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и FAXEX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки FAXEX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и FAXEX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEQXFAXEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-31.31%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.62%

-11.39%

-1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-28.06%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.12%

-6.98%

-1.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.34%

-6.38%

-1.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.56%

+0.53%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и FAXEX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 5.72%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) волатильность равна 6.53%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEQXFAXEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.72%

6.53%

-0.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.49%

9.89%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.32%

16.25%

+3.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.63%

14.97%

+3.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.26%

+2.03%