PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEQX с FAXEX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEQX с FAXEX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VDEQX (Vanguard Diversified Equity Fund) and FAXEX (Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M) are both mutual funds - VDEQX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Vanguard, while FAXEX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past 5 years, VDEQX returned 10.42%/yr vs 9.24%/yr for FAXEX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. VDEQX charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for FAXEX.

Доходность

Сравнение доходности VDEQX и FAXEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEQX показывает доходность 6.74%, что значительно ниже, чем у FAXEX с доходностью 13.00%.

VDEQX

1 день
-1.00%
1 месяц
3.13%
С начала года
6.74%
6 месяцев
6.76%
1 год
21.03%
3 года*
20.10%
5 лет*
10.42%
10 лет*
14.37%

FAXEX

1 день
-0.63%
1 месяц
3.62%
С начала года
13.00%
6 месяцев
14.22%
1 год
28.94%
3 года*
19.36%
5 лет*
9.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEQX и FAXEX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		6.74%15.26%24.63%27.51%-22.59%21.69%29.01%9.79%
FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M		13.00%22.00%13.02%19.75%-19.41%15.69%17.23%8.76%

Correlation

The correlation between VDEQX and FAXEX is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2019 г.

0.93

The correlation between VDEQX and FAXEX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Diversified Equity Fund

Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M

Часто сравнивают с VDEQX:
VDEQX с VOOVDEQX с VGELXVDEQX с VGWAXVDEQX с LGILXVDEQX с VIGAXVDEQX с VDIGXVDEQX с FDTEX
Часто сравнивают с FAXEX:
FAXEX с FRQAXFAXEX с FRAMXFAXEX с FRKMXFAXEX с SSFNXFAXEX с FSELXFAXEX с FFGZXFAXEX с FIRMX

Доходность на риск

VDEQX vs. FAXEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEQX
Ранг доходности на риск VDEQX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEQX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEQX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEQX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEQX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEQX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
FAXEX
Ранг доходности на риск FAXEX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAXEX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAXEX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAXEX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAXEX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAXEX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEQX c FAXEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) и Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEQXFAXEXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
2.34

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.25

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.43

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

3.04

-1.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.05

13.47

-5.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEQX vs. FAXEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEQX на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FAXEX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEQX и FAXEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEQXFAXEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.65

2.34

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.62

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.75

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.71

-0.19

Просадки

Сравнение просадок VDEQX и FAXEX

Максимальная просадка VDEQX за все время составила -56.28%, что больше максимальной просадки FAXEX в -31.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEQX и FAXEX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEQXFAXEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.28%

-31.31%

-24.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.86%

-9.75%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.50%

-15.62%

-4.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.26%

-28.06%

-1.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.17%

-0.63%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.28%

-6.25%

-2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

2.20%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEQX и FAXEX

Текущая волатильность для Vanguard Diversified Equity Fund (VDEQX) составляет 3.06%, в то время как у Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M (FAXEX) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что VDEQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAXEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEQXFAXEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.06%

4.24%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.41%

-0.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.99%

12.67%

+0.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.59%

15.09%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

17.21%

+2.08%

Сравнение комиссий VDEQX и FAXEX

VDEQX берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии FAXEX в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEQX и FAXEX

Дивидендная доходность VDEQX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.59%, что больше доходности FAXEX в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAXEX
Fidelity Advisor Freedom Blend 2065 Fund Class M		3.01%2.18%2.47%1.62%4.93%6.41%3.13%2.61%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEQX
Vanguard Diversified Equity Fund		8.59%9.17%7.53%4.65%12.92%7.13%5.82%7.20%6.61%4.63%7.67%9.42%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.93, VDEQX and FAXEX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FAXEX has higher volatility (4.24%) compared to VDEQX (3.06%). In terms of maximum drawdown, VDEQX dropped -56.28% vs FAXEX's -31.31%.

FAXEX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEQX и FAXEX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор