PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEM.L с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDEM.L с DFIV

Последнее обновление 27 июн. 2026 г.

VDEM.L (Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS) and DFIV (Dimensional International Value ETF) are both exchange-traded funds - VDEM.L is a Emerging Markets Equities fund tracking the FTSE Emerging Index, while DFIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Dimensional. VDEM.L is passively managed, while DFIV is actively managed. Over the past 3 years, VDEM.L returned 16.66%/yr vs 22.72%/yr for DFIV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VDEM.L charges 0.22%/yr vs 0.27%/yr for DFIV.

Доходность

Сравнение доходности VDEM.L и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDEM.L показывает доходность 8.31%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 9.77%.

VDEM.L

1 день
-0.42%
1 месяц
-2.58%
С начала года
8.31%
6 месяцев
8.56%
1 год
21.41%
3 года*
16.66%
5 лет*
4.57%
10 лет*
8.67%

DFIV

1 день
-0.33%
1 месяц
-2.10%
С начала года
9.77%
6 месяцев
9.42%
1 год
30.46%
3 года*
22.72%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDEM.L и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		8.31%25.92%12.28%7.28%-17.20%-4.79%
DFIV
Dimensional International Value ETF		9.77%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.50%

Correlation

The correlation between VDEM.L and DFIV is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 сент. 2021 г.

0.55

The correlation between VDEM.L and DFIV has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDEM.L и DFIV

Секторы
VDEM.L
DFIV

Технологии

29.6%
3.2%

Финансовые услуги

20.8%
32.4%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.0%

Сырьевые материалы

7.8%
11.4%

Коммуникационные услуги

7.5%
4.3%

Промышленность

7.1%
9.8%

Энергетика

4.9%
15.3%

Потребительский защитный сектор

3.6%
4.9%

Здравоохранение

3.4%
4.9%

Коммунальные услуги

3.0%
2.2%

Недвижимость

1.7%
1.7%

Технологии

VDEM.L
29.6%
DFIV
3.2%

Финансовые услуги

VDEM.L
20.8%
DFIV
32.4%

Потребительский циклический сектор

VDEM.L
10.8%
DFIV
10.0%

Сырьевые материалы

VDEM.L
7.8%
DFIV
11.4%

Коммуникационные услуги

VDEM.L
7.5%
DFIV
4.3%

Промышленность

VDEM.L
7.1%
DFIV
9.8%

Энергетика

VDEM.L
4.9%
DFIV
15.3%

Потребительский защитный сектор

VDEM.L
3.6%
DFIV
4.9%

Здравоохранение

VDEM.L
3.4%
DFIV
4.9%

Коммунальные услуги

VDEM.L
3.0%
DFIV
2.2%

Недвижимость

VDEM.L
1.7%
DFIV
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с VDEM.L:
VDEM.L с EIMI.LVDEM.L с JPEE.LVDEM.L с VFEA.DEVDEM.L с BRIC.LVDEM.L с EMHYVDEM.L с EEMVDEM.L с VUSA.L
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с VYMIDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с IWVL.LDFIV с AVDE

Доходность на риск

VDEM.L vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEM.L
Ранг доходности на риск VDEM.L: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEM.L: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEM.L: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEM.L: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEM.L: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEM.L: 4545
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEM.L c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDEM.LDFIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
2.18

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
3.00

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.39

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.00

3.17

-1.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.63

12.06

-5.42

VDEM.L vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEM.L на текущий момент составляет 1.27, что ниже коэффициента Шарпа DFIV равного 2.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEM.L и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDEM.L и DFIV

Максимальная просадка VDEM.L за все время составила -36.63%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEM.L и DFIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDEM.LDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.63%

-25.42%

-11.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.64%

-9.66%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.97%

-14.72%

-1.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.89%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.35%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.48%

-2.58%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.26%

-4.44%

-7.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.22%

2.53%

+0.69%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEM.L и DFIV

Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS (VDEM.L) имеет более высокую волатильность в 6.64% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что VDEM.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDEM.LDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.64%

4.32%

+2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.44%

11.54%

+2.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

14.10%

+2.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.62%

+1.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

16.62%

+2.09%

Сравнение комиссий VDEM.L и DFIV

VDEM.L берет комиссию в 0.22%, что меньше комиссии DFIV в 0.27%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEM.L и DFIV

Дивидендная доходность VDEM.L за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности DFIV в 2.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.74%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VDEM.L
Vanguard FTSE Emerging Markets UCITS		2.10%2.34%2.38%2.58%3.27%2.30%1.81%2.33%2.82%2.16%2.40%2.94%

Часто задаваемые вопросы

VDEM.L and DFIV have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VDEM.L is cheaper at 0.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VDEM.L is cheaper with a 0.22% expense ratio, compared with 0.27% for DFIV.

VDEM.L is categorized as Emerging Markets Equities, while DFIV is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Dimensional. Their fees differ too: 0.22% for VDEM.L and 0.27% for DFIV.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDEM.L и DFIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор