PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDEA.L с VUSA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDEA.L с VUSA.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L).

VDEA.L и VUSA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VUSA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 14 мая 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и VUSA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEA.L и VUSA.L

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		-1.18%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%9.05%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		-4.41%17.65%25.21%26.13%-18.75%29.80%17.14%19.30%
Разные валюты инструментов

VDEA.L торгуется в USD, в то время как VUSA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.18%, что значительно выше, чем у VUSA.L с доходностью -4.21%.

VDEA.L

1 день
0.78%
1 месяц
-2.34%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
1.72%
1 год
7.68%
3 года*
7.86%
5 лет*
2.22%
10 лет*
—

VUSA.L

1 день
0.00%
1 месяц
-3.01%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-1.43%
1 год
17.35%
3 года*
18.31%
5 лет*
11.76%
10 лет*
13.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Часто сравнивают с VDEA.L:
VDEA.L с EMBVDEA.L с GLDVDEA.L с EMGA.LVDEA.L с VEMA.LVDEA.L с VEMT.LVDEA.L с EMSA.LVDEA.L с SEMC.L
Часто сравнивают с VUSA.L:
VUSA.L с CSPX.ASVUSA.L с VOOVUSA.L с VWRL.LVUSA.L с SGLN.LVUSA.L с VUSA.DEVUSA.L с VNRT.LVUSA.L с VUKE.L

Сравнение комиссий VDEA.L и VUSA.L

VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VUSA.L в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF

Доходность на риск

VDEA.L vs. VUSA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 7171
Ранг коэф-та Мартина
VUSA.L
Ранг доходности на риск VUSA.L: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUSA.L: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUSA.L: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUSA.L: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUSA.L: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUSA.L: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c VUSA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDEA.LVUSA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.40

1.08

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.58

+0.37

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.23

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.11

2.55

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.38

11.14

-2.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEA.L vs. VUSA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUSA.L равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и VUSA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDEA.LVUSA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.40

1.08

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.75

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.85

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.90

-0.52

Корреляция

Корреляция между VDEA.L и VUSA.L составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и VUSA.L

VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VUSA.L за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VUSA.L
Vanguard S&P 500 UCITS ETF		0.98%0.95%1.00%1.24%1.41%1.04%1.44%1.50%1.72%1.61%1.58%1.73%

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и VUSA.L

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки VUSA.L в -33.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и VUSA.L.

Загрузка...

Показатели просадок

VDEA.LVUSA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.08%

-25.47%

+1.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.88%

-7.11%

+3.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-20.94%

-3.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-25.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-4.46%

+1.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.22%

-2.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.92%

1.97%

-1.05%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и VUSA.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.31%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.L) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDEA.LVUSA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.31%

4.28%

-1.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

8.66%

-5.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.53%

16.01%

-10.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.19%

15.70%

-8.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

16.19%

-7.79%