Сравнение VDEA.L с VHVG.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L).
VDEA.L и VHVG.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VHVG.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VDEA.L и VHVG.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDEA.L и VHVG.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation | -1.01% | 11.45% | 6.35% | 9.72% | -15.28% | -1.74% | 6.10% | 2.28% |
VHVG.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc | -2.27% | 22.44% | 17.99% | 23.74% | -18.23% | 21.91% | 16.01% | 9.32% |
Разные валюты инструментов
VDEA.L торгуется в USD, в то время как VHVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью -2.27%.
VDEA.L
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -1.40%
- С начала года
- -1.01%
- 6 месяцев
- 1.71%
- 1 год
- 7.92%
- 3 года*
- 7.77%
- 5 лет*
- 2.26%
- 10 лет*
- —
VHVG.L
- 1 день
- -0.49%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- -2.27%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 20.59%
- 3 года*
- 17.55%
- 5 лет*
- 10.40%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDEA.L и VHVG.L
VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDEA.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск
VDEA.L
VHVG.L
Сравнение VDEA.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDEA.L | VHVG.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.01 | 1.92 | +0.09 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.27 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.81 | -0.53 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.52 | 12.70 | -3.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDEA.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.44 | 1.37 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 0.69 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.38 | 0.75 | -0.37 |
Корреляция
Корреляция между VDEA.L и VHVG.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDEA.L и VHVG.L
Ни VDEA.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок VDEA.L и VHVG.L
Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки VHVG.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и VHVG.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDEA.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.08% | -25.41% | +1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.66% | -6.94% | +3.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.08% | -17.96% | -6.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.62% | -3.90% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.20% | -3.35% | -2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 1.69% | -0.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDEA.L и VHVG.L
Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDEA.L | VHVG.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.13% | 5.03% | -2.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.27% | 8.92% | -5.65% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.48% | 14.96% | -9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.18% | 15.07% | -7.89% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.40% | 17.17% | -8.77% |