PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VDEA.L с VHVG.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и VHVG.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEA.L и VHVG.L


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VDEA.L
Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation
-1.01%11.45%6.35%9.72%-15.28%-1.74%6.10%2.28%
VHVG.L
Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc
-2.27%22.44%17.99%23.74%-18.23%21.91%16.01%9.32%
Разные валюты инструментов

VDEA.L торгуется в USD, в то время как VHVG.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VHVG.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VHVG.L с доходностью -2.27%.


VDEA.L

1 день
0.17%
1 месяц
-1.40%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
1.71%
1 год
7.92%
3 года*
7.77%
5 лет*
2.26%
10 лет*

VHVG.L

1 день
-0.49%
1 месяц
-2.80%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
1.13%
1 год
20.59%
3 года*
17.55%
5 лет*
10.40%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc

Сравнение комиссий VDEA.L и VHVG.L

VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VHVG.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

VDEA.L vs. VHVG.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEA.L
Ранг доходности на риск VDEA.L: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDEA.L: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDEA.L: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDEA.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDEA.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDEA.L: 7474
Ранг коэф-та Мартина

VHVG.L
Ранг доходности на риск VHVG.L: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VHVG.L: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VHVG.L: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VHVG.L: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VHVG.L: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VHVG.L: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c VHVG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VDEA.LVHVG.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.44

1.37

+0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.01

1.92

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.27

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

2.81

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.52

12.70

-3.18

VDEA.L vs. VHVG.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VHVG.L равному 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и VHVG.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VDEA.LVHVG.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.44

1.37

+0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.69

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.75

-0.37

Корреляция

Корреляция между VDEA.L и VHVG.L составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и VHVG.L

Ни VDEA.L, ни VHVG.L не выплачивали дивиденды акционерам.


Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и VHVG.L

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки VHVG.L в -33.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и VHVG.L.


Загрузка...

Показатели просадок


VDEA.LVHVG.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.08%

-25.41%

+1.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.66%

-6.94%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.08%

-17.96%

-6.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.62%

-3.90%

+1.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.20%

-3.35%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.88%

1.69%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и VHVG.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Acc (VHVG.L) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VHVG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


VDEA.LVHVG.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.13%

5.03%

-2.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.27%

8.92%

-5.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.48%

14.96%

-9.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

15.07%

-7.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.40%

17.17%

-8.77%