Сравнение VDEA.L с VEVE.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L).

VDEA.L и VEVE.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. VEVE.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI ACWI NR USD. Фонд был запущен 30 сент. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и VEVE.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEA.L и VEVE.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation	-1.01%	11.45%	6.35%	9.72%	-15.28%	-1.74%	6.10%	9.05%
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing	-2.18%	22.40%	18.22%	23.64%	-18.14%	21.56%	15.88%	16.50%

Разные валюты инструментов

VDEA.L торгуется в USD, в то время как VEVE.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEVE.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.01%, что значительно выше, чем у VEVE.L с доходностью -2.18%.

VDEA.L

1 день: 0.17%

1 месяц: -1.40%

С начала года: -1.01%

6 месяцев: 1.71%

1 год: 7.92%

3 года*: 7.77%

5 лет*: 2.26%

10 лет*: —

VEVE.L

1 день: -0.37%

1 месяц: -2.75%

С начала года: -2.18%

6 месяцев: 1.19%

1 год: 20.63%

3 года*: 17.56%

5 лет*: 10.41%

10 лет*: 12.10%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Название символа

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Часто сравнивают с VDEA.L:

VDEA.L с EMB VDEA.L с GLD VDEA.L с EMGA.L VDEA.L с VEMA.L VDEA.L с VEMT.L VDEA.L с SEMC.L VDEA.L с EMBE.L

Часто сравнивают с VEVE.L:

VEVE.L с VWRL.L VEVE.L с VUSA.L VEVE.L с VFEM.DE VEVE.L с HMWO.L VEVE.L с FTWG.L VEVE.L с LGGG.L VEVE.L с VNRT.L

Сравнение комиссий VDEA.L и VEVE.L

VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VEVE.L в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VDEA.L

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

VEVE.L

Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing

Доходность на риск

VDEA.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VEVE.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDEA.L	VEVE.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.31	+0.12
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.01	1.85	+0.16
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.27	0.00
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.28	2.80	-0.52
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.52	12.57	-3.05
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEA.L vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VEVE.L равному 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и VEVE.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDEA.L	VEVE.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.31	+0.12
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.69	-0.37
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.77	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.67	-0.29

Корреляция

Корреляция между VDEA.L и VEVE.L составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и VEVE.L

VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VEVE.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
VEVE.L Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing	1.38%	1.38%	1.48%	1.71%	1.98%	1.46%	1.62%	1.95%	2.24%	1.93%	1.88%	2.03%

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и VEVE.L

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки VEVE.L в -33.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и VEVE.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDEA.L	VEVE.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.08%	-25.52%	+1.44%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.66%	-6.94%	+3.28%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.08%	-18.34%	-5.74%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-25.52%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.62%	-3.85%	+1.23%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.20%	-3.45%	-2.75%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.88%	1.70%	-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и VEVE.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.13%, в то время как у Vanguard FTSE Developed World UCITS ETF Distributing (VEVE.L) волатильность равна 5.00%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VEVE.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDEA.L	VEVE.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.13%	5.00%	-2.87%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.27%	8.94%	-5.67%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.48%	15.64%	-10.16%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.18%	15.18%	-8.00%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.40%	15.56%	-7.16%

Сравнение VDEA.L с VEVE.L

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и VEVE.L

Сравнение доходности по годам VDEA.L и VEVE.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

VDEA.L

VEVE.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDEA.L и VEVE.L

Доходность на риск

VDEA.L vs. VEVE.L — Ранг доходности на риск

VDEA.L

VEVE.L

Сравнение VDEA.L c VEVE.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDEA.L vs. VEVE.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и VEVE.L

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и VEVE.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и VEVE.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)