Сравнение VDEA.L с UBXX.L

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L).

VDEA.L и UBXX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VDEA.L - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sov Index. Фонд был запущен 19 февр. 2019 г.. UBXX.L - это пассивный фонд от UBS, который отслеживает доходность J.P. Morgan EMBI Global Diversified 1-5 Year Index. Фонд был запущен 29 нояб. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и UBXX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDEA.L и UBXX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation	-1.01%	11.45%	6.35%	9.72%	-15.28%	-1.74%	6.10%	9.05%
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	-0.82%	17.99%	5.23%	12.79%	-20.58%	-1.01%	4.80%	4.41%

Разные валюты инструментов

VDEA.L торгуется в USD, в то время как UBXX.L торгуется в GBp. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения UBXX.L были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VDEA.L показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у UBXX.L с доходностью -0.78%.

VDEA.L

1 день: 0.17%

1 месяц: -1.40%

С начала года: -1.01%

6 месяцев: 1.71%

1 год: 7.92%

3 года*: 7.77%

5 лет*: 2.26%

10 лет*: —

UBXX.L

1 день: 1.05%

1 месяц: -1.77%

С начала года: -0.78%

6 месяцев: 1.27%

1 год: 10.46%

3 года*: 10.37%

5 лет*: 1.52%

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Название символа

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

Часто сравнивают с VDEA.L:

VDEA.L с EMB VDEA.L с GLD VDEA.L с EMGA.L VDEA.L с VEMA.L VDEA.L с VEMT.L VDEA.L с SEMC.L VDEA.L с EMBE.L

Часто сравнивают с UBXX.L:

UBXX.L с SEMC.L UBXX.L с VEMA.L UBXX.L с EMBE.L UBXX.L с EMLI.L UBXX.L с EMDL.L UBXX.L с SBEM.L UBXX.L с VEMT.L

Сравнение комиссий VDEA.L и UBXX.L

VDEA.L берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии UBXX.L в 0.47%.

UBXX.L

UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis

VDEA.L

Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation

Доходность на риск

VDEA.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VDEA.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

UBXX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDEA.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) и UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	VDEA.L	UBXX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.44	1.21	+0.23
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	2.01	1.76	+0.25
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.27	1.22	+0.06
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	2.28	1.69	+0.59
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	9.52	5.27	+4.25
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDEA.L vs. UBXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDEA.L на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UBXX.L равному 1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDEA.L и UBXX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	VDEA.L	UBXX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.44	1.21	+0.23
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.32	0.14	+0.18
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.38	0.15	+0.23

Корреляция

Корреляция между VDEA.L и UBXX.L составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и UBXX.L

VDEA.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UBXX.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.59%.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018
VDEA.L Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
UBXX.L UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis	6.59%	25.71%	7.05%	4.76%	4.40%	3.91%	4.43%	6.18%	0.21%

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и UBXX.L

Максимальная просадка VDEA.L за все время составила -24.08%, что меньше максимальной просадки UBXX.L в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDEA.L и UBXX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	VDEA.L	UBXX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-24.08%	-16.83%	-7.25%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-3.66%	-2.47%	-1.19%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-24.08%	-16.83%	-7.25%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-2.62%	-1.34%	-1.28%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.20%	-3.79%	-2.41%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.88%	0.46%	+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и UBXX.L

Текущая волатильность для Vanguard USD Emerging Markets Government Bond UCITS ETF USD Accumulation (VDEA.L) составляет 2.13%, в то время как у UBS J.P. Morgan USD EM Diversified Bond 1-5 UCITS ETF hGBP dis (UBXX.L) волатильность равна 3.27%. Это указывает на то, что VDEA.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UBXX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	VDEA.L	UBXX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	2.13%	3.27%	-1.14%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	3.27%	5.61%	-2.34%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.48%	8.62%	-3.14%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	7.18%	10.74%	-3.56%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	8.40%	11.20%	-2.80%

Сравнение VDEA.L с UBXX.L

Доходность

Сравнение доходности VDEA.L и UBXX.L

Сравнение доходности по годам VDEA.L и UBXX.L

Разные валюты инструментов

Доходность по периодам

VDEA.L

UBXX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий VDEA.L и UBXX.L

Доходность на риск

VDEA.L vs. UBXX.L — Ранг доходности на риск

VDEA.L

UBXX.L

Сравнение VDEA.L c UBXX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

VDEA.L vs. UBXX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDEA.L и UBXX.L

Просадки

Сравнение просадок VDEA.L и UBXX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности VDEA.L и UBXX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)