Сравнение VDADX с WBREOX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. WBREOX - это пассивный фонд от BlackRock, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 24 июл. 2017 г..
Доходность
Сравнение доходности VDADX и WBREOX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDADX и WBREOX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.50% | 13.97% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | -4.34% | 16.64% |
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность -1.50%, что значительно выше, чем у WBREOX с доходностью -4.34%.
VDADX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 12.27%
WBREOX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -5.03%
- С начала года
- -4.34%
- 6 месяцев
- -2.14%
- 1 год
- 17.34%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и WBREOX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что несколько больше комиссии WBREOX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VDADX vs. WBREOX — Ранг доходности на риск
VDADX
WBREOX
Сравнение VDADX c WBREOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | WBREOX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 1.67 | -0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.47 | +0.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 1.79 | +3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 1.03 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.54 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между VDADX и WBREOX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и WBREOX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как WBREOX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
WBREOX CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и WBREOX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что больше максимальной просадки WBREOX в -19.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и WBREOX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDADX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -19.07% | -12.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -12.12% | +4.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -6.23% | +0.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -2.87% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 4.98% | -2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и WBREOX
Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 4.08%, в то время как у CIT: BlackRock Equity Index Fund Class 1 (WBREOX) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WBREOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDADX | WBREOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 5.34% | -1.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 9.66% | -1.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 20.07% | -4.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 19.52% | -5.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 19.52% | -3.33% |