PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с VT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.17%/yr vs 12.93%/yr for VT. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 11.06%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDADX имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции VT немного отстают с 12.93%.

VDADX

1 день
1.27%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.59%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.17%

VT

1 день
0.44%
1 месяц
0.57%
С начала года
11.06%
6 месяцев
11.82%
1 год
25.83%
3 года*
19.71%
5 лет*
10.65%
10 лет*
12.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.11%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		11.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between VDADX and VT is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.84

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2013 г.

0.88

The correlation between VDADX and VT has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и VT

Секторы
VDADX
VT

Технологии

26.2%
27.8%

Финансовые услуги

20.6%
15.9%

Здравоохранение

16.5%
8.1%

Промышленность

11.8%
12.0%

Потребительский защитный сектор

10.1%
4.8%

Потребительский циклический сектор

4.7%
9.5%

Энергетика

3.5%
4.3%

Сырьевые материалы

3.5%
4.2%

Коммунальные услуги

3.2%
2.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
8.3%

Недвижимость

-

2.4%

Технологии

VDADX
26.2%
VT
27.8%

Финансовые услуги

VDADX
20.6%
VT
15.9%

Здравоохранение

VDADX
16.5%
VT
8.1%

Промышленность

VDADX
11.8%
VT
12.0%

Потребительский защитный сектор

VDADX
10.1%
VT
4.8%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.7%
VT
9.5%

Энергетика

VDADX
3.5%
VT
4.3%

Сырьевые материалы

VDADX
3.5%
VT
4.2%

Коммунальные услуги

VDADX
3.2%
VT
2.7%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
VT
8.3%

Недвижимость

VDADX

-

VT
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

VDADX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.94

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.67

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.35

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.68

-0.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

11.67

-2.30

VDADX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VT равному 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VT

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-50.27%

+18.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-9.67%

+1.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-16.51%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-26.38%

+5.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-34.24%

+2.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-1.92%

+1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-7.01%

+3.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

2.22%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VT

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

5.26%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

11.01%

-3.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

13.38%

-3.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.15%

-1.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

17.27%

-1.07%

Сравнение комиссий VDADX и VT

VDADX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VT

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and VT have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.26%) compared to VDADX (2.95%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор