PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с VFMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с VFMV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and VFMV (Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF) are both funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while VFMV is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Vanguard. VDADX is passively managed, while VFMV is actively managed. Over the past 5 years, VDADX returned 10.60%/yr vs 9.55%/yr for VFMV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.13%/yr for VFMV.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и VFMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у VFMV с доходностью 8.57%.

VDADX

1 день
1.27%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.59%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.17%

VFMV

1 день
0.40%
1 месяц
1.39%
С начала года
8.57%
6 месяцев
7.81%
1 год
12.36%
3 года*
14.22%
5 лет*
9.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и VFMV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.11%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.38%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		8.57%10.52%16.91%8.86%-5.73%20.75%-0.19%27.26%-0.34%

Correlation

The correlation between VDADX and VFMV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 февр. 2018 г.

0.88

The correlation between VDADX and VFMV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VDADX и VFMV

Секторы
VDADX
VFMV

Технологии

26.2%
25.1%

Финансовые услуги

20.6%
10.6%

Здравоохранение

16.5%
10.1%

Промышленность

11.8%
10.1%

Потребительский защитный сектор

10.1%
9.5%

Потребительский циклический сектор

4.7%
6.9%

Энергетика

3.5%
3.9%

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

3.2%
6.7%

Коммуникационные услуги

0.5%
10.7%

Недвижимость

-

6.4%

Технологии

VDADX
26.2%
VFMV
25.1%

Финансовые услуги

VDADX
20.6%
VFMV
10.6%

Здравоохранение

VDADX
16.5%
VFMV
10.1%

Промышленность

VDADX
11.8%
VFMV
10.1%

Потребительский защитный сектор

VDADX
10.1%
VFMV
9.5%

Потребительский циклический сектор

VDADX
4.7%
VFMV
6.9%

Энергетика

VDADX
3.5%
VFMV
3.9%

Сырьевые материалы

VDADX
3.5%
VFMV

-

Коммунальные услуги

VDADX
3.2%
VFMV
6.7%

Коммуникационные услуги

VDADX
0.5%
VFMV
10.7%

Недвижимость

VDADX

-

VFMV
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с VFMV:
VFMV с USMVVFMV с VOOVFMV с VYMVFMV с SCHDVFMV с VIGVFMV с VFMFVFMV с SPY

Доходность на риск

VDADX vs. VFMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
VFMV
Ранг доходности на риск VFMV: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMV: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMV: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMV: 5353
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c VFMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXVFMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.41

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.05

+0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.25

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.07

+0.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

8.03

+1.33

VDADX vs. VFMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMV равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и VFMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и VFMV

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки VFMV в -33.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и VFMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXVFMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-33.64%

+1.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-6.00%

-1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-10.35%

-4.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-15.41%

-5.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.98%

+0.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.63%

+0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.55%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и VFMV

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 2.95% по сравнению с Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF (VFMV) с волатильностью 2.30%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VFMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXVFMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.30%

+0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

6.32%

+1.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

8.83%

+1.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

11.75%

+2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

14.23%

+1.97%

Сравнение комиссий VDADX и VFMV

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VFMV в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и VFMV

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности VFMV в 1.93%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
VFMV
Vanguard U.S. Minimum Volatility ETF		1.93%2.12%1.46%2.20%2.08%1.31%2.14%2.43%2.29%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VDADX and VFMV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VDADX has higher volatility (2.95%) compared to VFMV (2.30%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs VFMV's -33.64%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и VFMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор