PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с SGOIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VDADX с SGOIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX).

VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. SGOIX управляется First Eagle.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и SGOIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VDADX и SGOIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		-1.77%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		3.80%39.06%6.45%10.73%-7.86%5.25%7.25%17.90%-9.95%14.38%

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность -1.77%, что значительно ниже, чем у SGOIX с доходностью 3.80%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции SGOIX по среднегодовой доходности: 12.24% против 8.31% соответственно.

VDADX

1 день
2.08%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-1.77%
6 месяцев
-0.04%
1 год
12.87%
3 года*
13.78%
5 лет*
9.75%
10 лет*
12.24%

SGOIX

1 день
2.33%
1 месяц
-7.69%
С начала года
3.80%
6 месяцев
9.66%
1 год
29.85%
3 года*
16.77%
5 лет*
10.05%
10 лет*
8.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

First Eagle Overseas Fund Class I

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с SGOIX:
SGOIX с SGIIXSGOIX с ^GSPCSGOIX с SPYSGOIX с FIGRXSGOIX с FSPSXSGOIX с FXAIXSGOIX с IDMO

Сравнение комиссий VDADX и SGOIX

VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии SGOIX в 0.88%.

SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VDADX vs. SGOIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
SGOIX
Ранг доходности на риск SGOIX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGOIX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGOIX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGOIX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGOIX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c SGOIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VDADXSGOIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

2.21

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.28

2.80

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.44

-0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.28

2.59

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.71

10.79

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VDADX vs. SGOIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа SGOIX равного 2.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и SGOIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VDADXSGOIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

2.21

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.86

-0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.76

0.73

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.88

-0.16

Корреляция

Корреляция между VDADX и SGOIX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и SGOIX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности SGOIX в 8.15%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.58%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%
SGOIX
First Eagle Overseas Fund Class I		8.15%8.45%8.49%2.45%3.81%5.92%0.47%5.70%3.36%3.59%3.80%1.58%

Просадки

Сравнение просадок VDADX и SGOIX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, что меньше максимальной просадки SGOIX в -35.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и SGOIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VDADXSGOIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-35.54%

+3.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.87%

-11.35%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-21.39%

+0.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-24.79%

-6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.01%

-8.91%

+2.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.44%

-4.57%

+1.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.72%

-0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и SGOIX

Текущая волатильность для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) составляет 4.12%, в то время как у First Eagle Overseas Fund Class I (SGOIX) волатильность равна 6.40%. Это указывает на то, что VDADX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VDADXSGOIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

6.40%

-2.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.86%

9.85%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.33%

13.64%

+1.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

11.77%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.19%

11.37%

+4.82%