Сравнение VDADX с QUERX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX).
VDADX управляется Vanguard. Фонд был запущен 19 дек. 2013 г.. QUERX - это активно управляемый фонд от AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности VDADX и QUERX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VDADX и QUERX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | -1.50% | 14.17% | 16.99% | 14.44% | -9.80% | 23.59% | 15.47% | 29.68% | -2.06% | 22.22% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 1.76% | 6.98% | 13.98% | 9.55% | -13.73% | 23.56% | 13.20% | 28.82% | -0.21% | 22.22% |
Доходность по периодам
С начала года, VDADX показывает доходность -1.50%, что значительно ниже, чем у QUERX с доходностью 1.76%. За последние 10 лет акции VDADX превзошли акции QUERX по среднегодовой доходности: 12.27% против 10.65% соответственно.
VDADX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -3.84%
- С начала года
- -1.50%
- 6 месяцев
- 0.23%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 13.88%
- 5 лет*
- 9.81%
- 10 лет*
- 12.27%
QUERX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 1.76%
- 6 месяцев
- -0.27%
- 1 год
- 3.98%
- 3 года*
- 10.10%
- 5 лет*
- 6.84%
- 10 лет*
- 10.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VDADX и QUERX
VDADX берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии QUERX в 0.31%.
Доходность на риск
VDADX vs. QUERX — Ранг доходности на риск
VDADX
QUERX
Сравнение VDADX c QUERX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VDADX | QUERX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.32 | 0.56 | +0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.08 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 0.45 | +0.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.30 | 2.06 | +3.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VDADX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.86 | 0.34 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | 0.53 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | 0.70 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.70 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между VDADX и QUERX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VDADX и QUERX
Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности QUERX в 22.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VDADX Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares | 1.58% | 1.60% | 1.71% | 1.86% | 1.94% | 1.53% | 1.61% | 1.69% | 2.07% | 1.88% | 2.14% | 2.34% |
QUERX AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 | 22.46% | 22.86% | 24.47% | 24.43% | 10.37% | 2.62% | 1.37% | 1.18% | 1.74% | 2.45% | 2.06% | 6.28% |
Просадки
Сравнение просадок VDADX и QUERX
Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, примерно равная максимальной просадке QUERX в -30.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и QUERX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VDADX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.70% | -30.81% | -0.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.93% | -8.92% | +0.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.42% | -22.04% | +1.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -31.70% | -30.81% | -0.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.75% | -4.33% | -1.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.44% | -3.95% | +0.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.45% | 1.95% | +0.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности VDADX и QUERX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) имеет более высокую волатильность в 4.08% по сравнению с AQR Large Cap Defensive Style Fund Class R6 (QUERX) с волатильностью 2.81%. Это указывает на то, что VDADX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUERX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VDADX | QUERX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.08% | 2.81% | +1.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.84% | 5.75% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.30% | 12.05% | +3.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.30% | 13.08% | +1.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.19% | 15.23% | +0.96% |