PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VDADX с PDGIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VDADX с PDGIX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VDADX (Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares) and PDGIX (T. Rowe Price Dividend Growth Fund) are both mutual funds - VDADX is a Dividend fund tracking the S&P U.S. Dividend Growers Index, while PDGIX is a Large Cap Value Equities fund actively managed by T. Rowe Price. VDADX is passively managed, while PDGIX is actively managed. Over the past 10 years, VDADX returned 13.17%/yr vs 13.06%/yr for PDGIX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VDADX charges 0.07%/yr vs 0.51%/yr for PDGIX.

Доходность

Сравнение доходности VDADX и PDGIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VDADX показывает доходность 7.11%, что значительно ниже, чем у PDGIX с доходностью 7.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VDADX имеют среднегодовую доходность 13.17%, а акции PDGIX немного отстают с 13.06%.

VDADX

1 день
1.27%
1 месяц
2.55%
С начала года
7.11%
6 месяцев
6.43%
1 год
17.59%
3 года*
15.97%
5 лет*
10.60%
10 лет*
13.17%

PDGIX

1 день
1.34%
1 месяц
2.48%
С начала года
7.64%
6 месяцев
7.36%
1 год
16.36%
3 года*
15.48%
5 лет*
10.10%
10 лет*
13.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VDADX и PDGIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		7.11%14.17%16.99%14.44%-9.80%23.59%15.47%29.68%-2.06%22.22%
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.64%14.91%13.63%13.82%-10.08%26.19%14.06%31.90%-0.93%18.98%

Correlation

The correlation between VDADX and PDGIX is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2016 г.

0.96

The correlation between VDADX and PDGIX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares

T. Rowe Price Dividend Growth Fund

Часто сравнивают с VDADX:
VDADX с VIGVDADX с VDIGXVDADX с VFIAXVDADX с SCHDVDADX с VVIAXVDADX с VTSAXVDADX с VYM
Часто сравнивают с PDGIX:
PDGIX с VIMAXPDGIX с SCHDPDGIX с PRDGXPDGIX с FXAIXPDGIX с FDGFXPDGIX с POMIXPDGIX с VOO

Доходность на риск

VDADX vs. PDGIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VDADX
Ранг доходности на риск VDADX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VDADX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VDADX: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VDADX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VDADX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VDADX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
PDGIX
Ранг доходности на риск PDGIX: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PDGIX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PDGIX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PDGIX: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PDGIX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PDGIX: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VDADX c PDGIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDADXPDGIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.70

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.61
2.44

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.30

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.33

2.31

+0.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.37

9.42

-0.05

VDADX vs. PDGIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VDADX на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PDGIX равному 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VDADX и PDGIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VDADX и PDGIX

Максимальная просадка VDADX за все время составила -31.70%, примерно равная максимальной просадке PDGIX в -33.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VDADX и PDGIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDADXPDGIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.70%

-33.17%

+1.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.93%

-7.32%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.95%

-14.12%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.42%

-19.21%

-1.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.70%

-33.17%

+1.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.81%

-0.39%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-3.35%

-0.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.97%

1.79%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности VDADX и PDGIX

Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares (VDADX) и T. Rowe Price Dividend Growth Fund (PDGIX) имеют волатильность 2.95% и 2.85% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDADXPDGIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

2.85%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.87%

7.79%

+0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.27%

9.94%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

14.09%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.20%

15.88%

+0.32%

Сравнение комиссий VDADX и PDGIX

VDADX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PDGIX в 0.51%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VDADX и PDGIX

Дивидендная доходность VDADX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности PDGIX в 7.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PDGIX
T. Rowe Price Dividend Growth Fund		7.66%8.16%4.80%2.90%3.99%2.09%1.15%2.44%3.81%1.89%3.20%0.00%
VDADX
Vanguard Dividend Appreciation Index Fund Admiral Shares		1.45%1.60%1.71%1.86%1.94%1.53%1.61%1.69%2.07%1.88%2.14%2.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VDADX and PDGIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VDADX has higher volatility (2.95%) compared to PDGIX (2.85%). In terms of maximum drawdown, VDADX dropped -31.70% vs PDGIX's -33.17%.

VDADX currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VDADX и PDGIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор